第六章商业银行资产负债管理摘要.pptVIP

第六章 商业银行资产负债管理 【教学内容】 商业银行资产负债管理理论与发展 利率风险及其管理 商业银行风险监管核心指标 【教学目的和要求】 通过本章学习，了解资产负债管理是商业银行为实现安全性、流动性和盈利性“三性”统一的目标而采取的经营管理方法，并且对资产负债管理的方法有一定的掌握。 第一节 资产负债管理理论概述 （一）资产管理理论 1.资金总库法示意图 2.资金分配法 【案例1】 假设某银行有5000万美元的资金来源，这些资金可用作贷款（X1）和二级储备即短期债券（X2），贷款收益率为12%，短期证券收益率为8%，存款成本忽略不计。再假设银行管理短期资产的流动性标准为投资资产的25%，即短期证券与总贷款的比例至少为25%。用线性规划法，求解银行的最佳资产组合。 解：首先确定目标函数及约束条件： 目标函数 定义 Max（Y）=0.12X1+0.08X2 利润目标 约束条件 X1+X2 = 5000万美元 总资产负债约束 X2 = 0.25X1 流动性约束 X1 = 0与X2 = 0