现代信用风险管理模型在我国商业银行应用.pdf

中文摘要 近20年来，国际信用风险计量管理领域发展出了一套完整的模型体系，其 中正式对外公布的、比较有影响力的风险量化管理模型主要有四个，包括KMV公 司的KMV模型、J．P．摩根的CreditMetrics模型、瑞士信贷银行的Credit Portfolio Risk+模型和麦肯锡公司的CreditView模型。这些模型对我国商业 银行的信用风险管理都有一定的借鉴意义。然而，由于经济制度、金融发展水平 等方面的差异，对于上述信用风险量化管理模型能否适用于我国商业银行的信用 风险管理实践、何种方法更有效、我国商业银行应做好哪些准备等问题，尚需进 一步讨论。 为此，本文将从我国商业银行信用风险现状出发，系统地对四大信用风险管 理模型进行比较分析，分别阐述各模型的思路、假设、优缺点及各方面比较，探 讨我国商业银行应用这些模型的必要性和可行性，最后将结合现状提出适合我国 的现代信用风险管理模型基本框架及政策建议。 ABSTRACT In in recent risk was credit twentyyears，creditquantifyinggraduallyappreciated to risk is creditrisk arefour now,there management,anddeveloping modeling．Until credit andinfluentialrisk KMV，Credit published quantifyingmodels,including Risk+andCreditPortfolio modelhassomeusefor Metrics，Credit View．Every referencetothecommercialbanksofour ofthe country．However,because differencesineconomic and offinancebetween policiesdevelopment foreign in countriesand should anddiscusswhetherthesemodelscallbeUSed US，We analyze oneisthebestchoiceandwhat we OUr should country，which preparationsdo，ere． commercial This the oncreditrisk inthe paperanalyzesactuality management banksofOUr at introducesand