控制受约束的随机线性二次最优控制.pdfVIP

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2016-03-24 发布于安徽
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控制受约束的随机线性二次最优控制.pdf

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lIIIIII II MIIIIIIIIIIIIIIIIII Y28642跎目录摘要 ABSTRACT 第一章引言第二章基础知识 5 5 2．1 随机最优控制问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ● ● 2．2 最大值原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ● ● ● ● 5 2．3 动态规划原理和HJB方程．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．● ● ● 7 2．4 最大值原理与动态规划原理之间的联系．．．．．．．．．．．．． ● ● ● ● 0 2．5 无约束的随机线性二次最优控制．．．．．．．．．．．．．．．．． ● ● ● ●l●l ● 第三章控制受约束的随机线性二次最优控制 13 3．1 问题的描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 3．2 投影算j子和拉回算子．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 3-3 ． 16 最大值原理和HJB方程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3．4 值函数的性质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 3．5 最优控制的刻画．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 总结 32 参考文献 33 致谢 35 万方数据控制受约束的随机线性二次最优控制摘要本文研究控制约束为础的随机线性二次(SLQ)最优控制问题，证明了值函数y(f，x) 关于时间变量t是Lipschitz连续的，关于状态变量x连续可微且是凸函数．通过值函数的微分性质和动态规划原理，证明了值函数是HJB方程的强解(即值函数几乎处处满足HJB方程)．用值函数的一阶偏导数给出了最优控制的表达式．关键词：随机线性二次最优控制，控制含约束，最大值原理，HJB方程，值函数中图分类号：0231．3 万方数据 Linear Stochastic Quadratic Optimal Regulator WithPositiveContr