随机过程()分析.ppt

§3 随机过程的分类 之前按照参数和状态对随机过程进行了简单的分类 随机过程可以按照不同的标准进行分类. 本节详细讨论随机过程的分类 一.按参数集与状态连续还是离散分类 （1）离散时间离散状态（２）离散时间连续状态 （３）连续时间离散状态（４）连续时间连续状态 五.按是否具有二阶距来分 三.按增量的性质来分　 四.按是否具有马氏性来分来分 二.按样本轨道连续与否来分 一.按参数集与状态连续还是离散分类 （1）离散时间离散状态 伯努利过程：T=N, S={0,1},设X1，X2，······，Xn ， ······ 独立同分布于0-1分布，则称{Xn ，n∈N}为伯努利过程. （2）离散时间连续状态 严高斯白噪声：T=N, S=R,设X1，X2，······，Xn ， ······ 独立同分布于N(0,1)分布，则称{Xn ，n∈N}为严高斯白噪声. （3）连续时间离散状态 相互独立的随机变量序列 例1. 考察 [0，t]时间内某网站收到的访问次数N(t), 则N(t) (Nt)是一个随机变量． 分析该随机过程的特点 （4）连续时间连续状态 高斯过程(正态过程） T=R, S=R 设{X(t), t ∈T }是取实值的S.P. ,若对任意的n≥1及t1,t2,…,tn∈T,{X(t1), X(t2), …, X(tn)}是n维正态 随机变量, 则称S.P.