第三章第五讲 两个随机变量的函数的分布课件.ppt

第五节 两个随机变量函数的分布 解决两个随机变量函数的分布的方法与一个随机变量函数的分布的方法是一样的,只是前者要比后者复杂得多.有鉴于此,我们仅仅对几种特殊的情形加以讨论. 由上式及概率的加法公式，有 即Z取某个值的概率等于使得Z取该值的对应（X，Y）的所有数对的概率之和！ 解：依题意 例2 若X 和Y 相互独立,它们分别服从参数为λ1,λ2 的泊松分布, 证明 Z=X+Y 服从参数为λ1+λ2 的泊松分布。 i=0,1,2,… j=0,1,2,… X与Y相互独立 所以 Z 服从参数为 λ1+λ2 的泊松分布. -------分布函数方法(先求Y的分布函数，再求导得其密度函数)步骤如下： 解题思路 (1)先确定随机变量Y的取值区间Y∈[a,b] (2)y≥b, ；ya, =X的分布函数值表示此区间概率 复习一维随机变量的函数的分布 对连续型随机变量X，若已知 它的 概率密度函数fX(x)，求 它的函数 Y=g(X) 的概率密度函数 fY(y)。 思路：分布函数方法（先求Z的分布函数，然后对其求导得其密度函数） 第一种方法：直接求此二重积分（对自变量z分段考虑） 第二种方法：对此二重积分经过变量代换，交换积分次序等方法，变为一个一重变限积分，然后对其求导得密度函数。即 例1 设二维随机变量（X,Y)的概率密度函数为 求Z=X+Y的概率密度. ——求此二重积分 （1）联合密度函数的非零区域画图 y (2)对自变量z分段； ——找出区域x+y≤z 与联合密度函数 f(x,y)的 非零区域的交集 例1 设二维随机变量（X,Y)的概率密度函数为 求Z=X+Y的概率密度。 由联合密度函数的非零区域可知 1 0 1 2 x z (1)对自变量z分段（2）对积分变量x考虑积分区间 定理表明：相互独立且都服从正态分布的随机变量的线性组合也服从正态分布. 例如，设X、Y独立，都具有正态分布， 则 2X+7Y也具有正态分布. x z 1 1 对于其他函数可以用两种 方法第一种方法：直接求此二重积分（对自变量z分段考虑） 第二种方法：对此二重积分经过变量代换，交换积分次序等方法，变为一个一重变限积分，然后对其求导得密度函数。即 总结：对于和、差、商、积函数提倡直接用公式方法； 例4 设系统L由两个相互独立的子系统L1，L2联接而成，联接方式分别为（1）串联；（2）并联；（3）备用（当系统L1损坏时，系统L2开始工作）.设L1，L2的寿命X和Y的概率密度分别为 其中α0,β0,且α≠β.试分别就以上三种联接方式写出L的寿命Z的概率密度.