试关于国内银行消费信贷的风险管理.pdfVIP

摘 要 消费信贷是在商业信用的基础上形成和发展起来的。通过消费信贷，消费 者可以提高生活质量，商业银行等金融机构可以增加资产规模，分散信贷风险， 扩大利润来源。随着科学技术的进步，金融创新的加快，消费信贷品种愈来愈丰 富，不仅应用在住房、汽车等耐用消费品上，还扩大到教育、旅游、医疗和同常 消费中。但在消费信贷发展的过程中，切不可忽视了对消费信贷风险的防范和管 理，本文揭示了国内消费信贷的风险特征和发展过程中存在的主要问题，介绍了 西方国家对消费信贷风险进行识别、衡量的方法以及相应的管理策略，对国内消 费信贷现行的风险管理办法进行了分析，最后提出了完善国内消费信贷风险管理 的一些措施和建议。 本文首先对消费信贷的概念进行了梳理，介绍了当前经济最发达国家一一 美国消费信贷发展的过程，并就消费信贷对经济的推动作用进行了阐述。还从消 费信贷的需求和供给两个角度探讨了消费信贷产生的理论基础，介绍了费雪 modigliani)的“生命周期假说” (fisher)的“利息论”、莫迪格利安尼(franco 和米尔顿．弗里德曼(miltonfriedman)的“持久性收入假说”，也介绍了银行 资产理论从真实票据理论到预期收入理论的转变。消费信贷理论的完善为消费信 贷大规模的发展奠定了基础。 消费信贷风险的识别和衡量始终是困扰银行界的一定难题，在长期的研究 下，西方国家的学者还是摸索出来一些办法，如“风险树搜寻法”、“专家预测分 析法”、“概率法”、DividDurand的信用评分模型等，虽然这些方法存在缺陷， 在实际使用中难度也较大，但毕竟是在风险管理的道路上向前迈进了一步，这些 方法对国内的消费信贷风险管理也是具有借鉴意义的。 本文最后二章在分析了国内消费信贷的发展历程及今后发展的趋势后，对 当前我国消费信贷发展中存在的一些风险隐患进行了剖析，最后针对存在的问题 提出了改善消费信贷经营环境、加强消费信贷风险管理的对策。 关键词： 消费信贷风险识别 管理和防范 分类号： F832．479 Creditin Banks Risk ofConsumerlocal Management ABSTRACT has thebase credlt． Consumercreditev01vedfrom ofcommerclal forwarda life while Itenablestheconsumerstobring betterquality financial increase banks，to helping institutions，e．g．，commercial of creditrisksandaddnewsource assets，diversify profit．The of of theacceleratedfinancial developmenttechnologyplus pace a have to wide ofcons