常用单位根检验可靠性研究.pdf

论文摘要 由于非平稳时间序列的统计特征随着时间的变化而变化，因此 判断时间序列是差分平稳还是平稳或趋势平稳已经成为分析经济和 金融时间序列的一个基本出发点，这等价于回答时间序列是否存在单 性研究或单位根检验已成为分析经济和金融时间序列变化规律和预 测的重要组成部分，其中随机游走假设检验在验证理性预期理论中起 践中，单位根检验是建立ARMA模型和ARIMA模型、变量间的协 整分析、因果关系检验等的基础。因此，单位根检验作为一种特殊的 假设检验，其可靠性的研究，以及如何寻求可靠性较高的检验方法或 统计量多年来一直是时间序列分析中的重要课题，而且基于OLS的 ADF(DF)检验和PP检验是研究者最常使用的单位根检验法。本文 主要研究ADF(DF)检验和PP检验的稳健性及其可靠性。 所谓单位根检验就是以单位根过程为原假设，以平稳过程或趋 势平稳过程为备择假设，检验一数据生成过程的特征方程是否存在单 位根的一种统计推断方法。它与其它假设检验一样，可能犯两类错误， 即第一类错误一拒绝真实的单位根过程的错误，和第二类错误一接 受备择假设过程为单位根过程的错误。评价一个检验的优劣或检验的 犯一类错误的概率给定后，检验犯另一类错误的概率越小，表明检验 的结果越可靠。通常给定容许犯第一