银行失败早期预模型研究.pdfVIP

论文提要 由于商业银行在经济生活中的重要地位，其失败倒将给社会带来极大的负面 影响，如果能够在银行失败之前发现问题，以预先找出解决办法或应对措施，可 使其负面影响降低到最小程度。因此，建立有效的银行失败早期预警模型意义重 大。 本文在确定了银行失败的具体内涵后，对现有的银行失败早期预警模型进行 了分类介绍以及评析，比较了各个模型方法的优缺点。随后对银行失败危机发生 的过程进行了分析。在分析过程中采用了倒推的方法：将引发银行失败发生的原 因归为发生流动性危机和清偿性危机，在对这两种危机进行定义后，又分别建立 模型描述了两种类型危机发生的过程；然后针对信用风险、市场风险、操作风险 如何导致流动性危机和清偿性危机分别进行了分析；最后分析了银行失败的防御 线——资本金对银行抵御流动性危机和清偿性危机中起到的不同作用。根据对银 行失败的形成机制的分析，认为流动性危机和清偿性危机发生的过程并不十分一 致，处置方案也不相同，因此分别对流动性危机和清偿性危机建立预警模型。对 流动性危机预警模型，采用估计净现金流概率分布，在此基础上求得净现金流小 于防御能力的负值的概率，作为银行发生流动性危机的概率。对于清偿性危机预 警模型，本文通过找出银行发生清偿性危机的概率与VAR之间的关系，即发生清 偿性危机的概率——资本实力——VaR的映射关系，从而通过测量银行各风险因 素以及总风险所对应的VaR值，来度量银行面临清偿性危机可能性的大小。 ABSTRACT Forthe ofcommercialbankinthe and importantposition society,the collapse failureofabankcould an adversefinancial and trigger repercussion generatenegative we couldfindthe beforebank can out impacts．If problems failures，wecarry measuresinadvancetoinducethe tominimums．Forthis negativeimpact reason, the Early ofbankfailuresis value． settingup WarningSystem ofgreat Inthis definedbankfailuresat reviewed main study,we fast,then and the compared theoretical ofbankfailuresand outtheir EarlyWarningSystem pointed advantages and themainofthe theformationof shortages disparately．Aspart