混业经营背景下融机构的风险分散管理.pdfVIP

摘要 我国金融机构进行混业经营的趋势越来越明显，在这样的背景下，我们有必 要重新研究混业经营问题，但不是讨论其必要性，而是直面在其成为现实的背景 下，金融机构需要面临的改变。 本文研究的是在混业经营背景下金融机构在风险管理方面的改变。研究的方 法就是从金融学的经典理论——Markowitz的投资组合理论出发，尝试运用组合 分散的方法，对混业经营背景下，我国金融机构(控股金融公司)的风险管理提 出全新的思路。 本文研究的主要成果就是为我国的金融机构构建了一个进行风险分散管理 的理论框架，并在此基础上提出了进行风险分散管理操作的现实建议。总体来讲， 本文的思想与全面风险管理的思想一致，但研究的逻辑和重点不同，是对风险分 散管理理论研究的一次深入，具有一定的创新和现实意义。 关键词：混业经营金融机构风险分散理论框架 中图分类号：F832．1 5 Underthecontextofmoreandmorevisiblefinancialinstitutions’mixed timetoreiteratethe ofmixed does trends，its problem operation operation．Thepoint notexistinthe butwhat shouldfinancialinstitutionsbeconfronted necessity changes an suchinevitabletrends． with，given Thedissertationis onthe offinancialinstitutions’risk studying changes when mixed inthisthesisstartsfrom managementfacing operation．Themethodology theclassicalfinancial triestoUSe theory,Markowitzportfoliomodel，and diversificationmethodto forwardanewideaonrisk undermixed put management contextforChina’Sfinancial operation institutions(financialholdingcompanies)． The fruitofthisdissertationisthetheoretical Onrisk major framework diversification for Chinasfinancial baseonthe management institutions，and to several onhow the framework，it gives operationalsuggestions implement mainideaofthisthesisis inlinewith diversification．