第4讲外汇交易分析报告.pptVIP

xueyan__tan * 掉期交易 Swap Transaction 3、交易过程 A:CNY Swap USD 10Mio AG CNY Spot/3 Month A: 35 Pls My USD to A NY My CNY to A Beijing A: Ok,All agreed BI B:CNY Spot/3 Month 35/39 B:Ok Done We Sell/Buy USD 10 Mio AG CNY April 20/July22, Rate at 6.3083 AG 6.3118 USD to My B NY CNY to My B Beijing Tks for Deal,BI 货币利率互换Cross Currency Interest Rate Swap 指在约定的期限内交换约定数量的两种货币的本金，同时定 期交换两种货币的利息。 *本金互换：在协议生效日双方按约定汇率交换货币本金， 在协议到期日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的 反方向交换。 *利息交换：交易双方按约定的利息计算方式定期向对方支 付已换入货币计算的利息金额，可按固定利率也可按浮动利 率计算利息。 《指南》P25-30 xueyan__tan * 第四讲 外 汇 交 易