第3章平稳随机过程的谱分析.docVIP

第3章　平稳随机过程的谱分析 　　付里叶变换是处理确定性信号的有效工具，它信号的频域内分析处理信号，常常使分析工作大为简化。 对于随机信号，是否也可以应用频域分析方法？付里叶变换是否可引入随机信号中？ 随机过程的谱分析 回顾：确定性信号的谱分析 是非周期实函数， 的付里叶变换存在的充要条件是： 1．在上满足狄利赫利条件； 2．绝对可积： 3．若代表信号，则信号的总能量有限，即： 的付里叶变换为： 付里叶逆变换为 重要等式： 此等式称为帕塞瓦（Parseval）等式，其物理意义是：等式左边信号在时域上的总能量，等式右边的可认为是单位频带内的能量，总能量通过积分得到，称等于为能谱密度。 随机过程的功率谱密度 一、样本函数的平均功率 问题1：由于付里叶变换是针对确定性函数进行的，在处理随机过程时，取的一个样本函数（在曲线族中取某一曲线）来进行付里叶分析。 问题2：随机过程的样本函数一般不满足付里叶变换的条件，它的总能量是无限的，需考虑平均功率。 　　若随机过程的样本函数满足 称为样本函数的平均功率。 对于平稳过程，其样本函数的平均功率是有限的。 二、截取函数 对于的一个样本函数，在中截取长为的一段，记为， 它满足： 称为的截取函数。 三、截取函数的付里叶变换 　，取定后，的付里叶变换一定存在： 其付里叶逆变换为： 其帕塞瓦（Parseval）等式为 四、随机过程的平均功率 说明：与具有随