dd概率论基本概念.ppt

3.2 概率论的基本概念 1. 随机变量 对于一个样本空间S={e}，若每一个e S ，都有一个实数ξ(t)与之对应，则这个定义在S上的单值实值函数称为随机变量。 3.2 概率论的基本概念 2. 随机变量的统计特性 （1）离散随机变量 设{xi}为离散型随机变量ξ的所有可能值；而P(xi)是ξ取xi的概率，离散型随机变量的分布函数为 F(x)=P{ξ≤x}=∑ p{ξ=xi}= ∑ p(xi) xi ≤x xi ≤x （2）模拟随机变量 3.2 概率论的基本概念 3. 随机变量的数字特征 （1）均值（数学期望）E （2）方差D[ξ] （3） 协方差 （4） 相关函数 3.3 随机过程的基本概念 确定性信号是时间的确定函数，随机信号是时间的不确定函数。 通信中干扰是随机信号，通信中的有用信号也是随机信号。 描述随机信号的数学工具是随机过程，基本的思想是把概率论中的随机变量的概念推广到时间函数。 设随机试验E的可能结果为ξ(t)，试验的样本空间S为{x1(t), x2(t)， …, xn(t),…}， xi(t)是第i次试验的样本函数或实现，每次试验得到一个样本函数，所有可能出现的结果的总体就构成一随机过程，记作ξ(t)。 1. 随机过程的数学定义