20124371宋扬实验四.docVIP

《计量经济学》上机实验报告 题目：多重共线性检验与 实验日期和时间： 2014年12月18日 班级： 12国金2班 学号姓名：宋扬 实验室：103 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 掌握在多元回归模型的异方差性问题的检验和处理 实验内容： 建立2007年我国农村居民家庭人均消费支出对人均纯收入的线性回归模型，选用适当方法检验模型是否在异方差，并说明存在异方差的理由。如果存在异方差，用适当方法加以修正。 建立回归模型，分析建筑业企业利润总额与建筑业总产值的关系，并判断模型是否存在异方差，如果有异方差，选用最简单的方法加以修正。 作人均交通通讯消费支出对人均可支配收入的线性回归，并检验模型是否存在什么问题。用两种以上的方法检验模型是否存在异方差性。 实验步骤： 5．3 （1） 一、利用EViews建立工作文件，并输入相应的数据，建立多元线性回归模型 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/18/14 Time: 23:51 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X 0.719500 0.045700 15.74411 0.0000 C 179.1916 221.5775 0.808709 0.4253 R-squared 0.895260 ????Mean dependent var 3376.309 Adjusted R-squared 0.891649 ????S.D. dependent var 1499.612 S.E. of regression 493.6240 ????Akaike info criterion 15.30377 Sum squared resid 7066274. ????Schwarz criterion 15.39628 Log likelihood -235.2084 ????Hannan-Quinn criter. 15.33392 F-statistic 247.8769 ????Durbin-Watson stat 1.461684 Prob(F-statistic) 0.000000 得到线性回归模型 （0.08709）（15.74411） （2）检验异方差性（通过 WHITE 检验） Heteroskedasticity Test: White F-statistic 7.194463 ????Prob. F(2,28) 0.0030 Obs*R-squared 10.52295 ????Prob. Chi-Square(2) 0.0052 Scaled explained SS 30.08105 ????Prob. Chi-Square(2) 0.0000 由white检验可知，模型存在异方差。 存在异方差的原因：模型设定误差、测量的误差变化以及截面数据中总体各单位的差异性。 结合题目分析其一是截面数据，其二是、是各省市经济发展不均衡，城乡二元制差异导致省市农村居民收入不均。 （3）异方差的修正（加权最小二乘法） 在命令框中输入genr w1=1/x genr w2=1/x^2 genr w3=1/sqr(x)，经估计检验发现用权数w2的效果最好。在Quick/Estimate equation中输入Y C X，点option，在对话框中选weighted LS,再在其中输入w2，得如下结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/19/14 Time: 00:21 Sample: 1 31 Included observations: 31 Weighting series: W2 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 787.2847 173.6964 4.532534 0.0001 X 0.561472 0.055731 10.07468 0.0000 Weighted Statistics R-squared 0.946060 Mean dependent var 2743.600 Adjusted R-squared 0.944200 S.D. dependent var 1165.059 S.E. of regression 275.2095 Akaike info criterion 14.13528 Sum squa