ホワイトノイズ解析 - liberty.cc.kyushu-u.ac.jp.pdfVIP

ホワイトノイズ解析  1975年に 飛田武幸 氏が基礎を確立した理論で、 ブラウン運動の微分(ホワイトノイズ)の汎関数を用 いる確率解析  ヒルベルト空間を越える枠組みが特徴 Gelfand tripleを用いた無限次元空間での超関数 の理論) ホワイトノイズ x s  4  ホワイトノイズの見本 3 経路x s  2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 s Gelfand triple シュワルツの超関数とテスト関数の概念の一般化 (例) S ℝ⊂L 2 ℝ⊂S ℝ さらにホワイトノイズ解析で重要なのは、S(R) の上の関数空間である。 S ⊂L 2 S ℝ, ⊂S  S ℝ :ノイズの空間  :ノイズに対してガウスで重みづ けられた測度 S  :ノイズに対して特異にふるまう 関数た 飛田の微分作用素 x   −x  ∂ x =lim t t   0  ∈S , x ∈S ℝ (デルタ関数方向の微分)  dual な演算子 ∂t の定義式 〈∂ , 〉 =〈 , ∂ 〉 , ∈S , ∈S  t t 飛田微分の意味 δ(s) t x s  4 ∈S  3 2 ノイズに対する関数 φのふるまいを調べ 1 るために、デルタ関数を加えたときの変 0 化を見てみる。 t