第二章对偶理论与灵敏度分析(运筹学教程)详解.ppt

第二章 对偶理论与灵敏度分析 §1 单纯形法的矩阵描述 §2 改进单纯形法 §3 对偶问题的提出 §4 线性规划的对偶理论 §5 对偶问题的经济解释——影子价格 §6 对偶单纯形法 §7 灵敏度分析 第1节 线性规划的对偶问题一、对偶问题的提出 实例：某家电厂家利用现有资源生产两种 产品， 有关数据如下表： 二、原问题与对偶问题的数学模型 非对称形式的对偶问题 min z=7x1+4x2-3x3 令x1=-x1’,x2=x2’-x2”, min z=7x1+4x2’-4x2”-3x3 令y1’=-y1,y3=y3’-y3” 三、原问题与对偶问题的对应关系 例3 1、对称性 对偶问题的对偶是原问题。 2、弱对偶性 若X*是原问题的可行解，Y*是对偶问题的可行解。则存在CX*≤Y*b 3、无界性 若原问题（对偶问题）为无界解，则其对偶问题（原问题）无可行解。 4、可行解是最优解时的性质 设 是原问题的可行解， 是对偶问题的可行解，当C = b时， 和 是最优解。 ? 5、对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解且两个线性规划的最优值相同。 6、互补松驰性 若 , 分别是对偶问题和原问题的可行解。那么 Xs=0和Ys =0,当且仅当 , 为最优解。 ? 7、设原问题是 max z=CX;AX+Xs=b,X,Xs≥0 它的对偶问题是 min ω=Yb;YA-Ys=C;Y,Ys≥0 则原问题单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解，其对应关系如下表： 其中Ys1对应于原问题中基变量XB的剩余变量，Ys2对应于原问题中非基变量XN的剩余变量。 例4 对偶问题无解性的应用 ????????? 已知线性规划问题 max z=x1+x2 -x1+x2+x3≤2 -2x1+x2-x3≤1 x1,x2,x3≥0 试用对偶理论证明该线性规划问题无最优解。 证 首先看到该问题存在可行解X=(0,0,0);而对偶问题为 min ω=2y1+y2 -y1-2y2≥1 y1+y2≥1 y1-y2≥0 y1,y2≥0 由于该问题无可行解，故原问题无最优解(目标函数无界)。 例5 互补松弛性的应用 ????????? 已知线性规划问题 min ω=2x1+3x2+5x3+2x4+3x5 x1+x2+2x3+x4+3x5≥4 2x1-x2+3x3+x4+x5≥3 x1,x2,x3,x4,x5≥0 对偶问题的最优解为y1*=4/5，y2*=3/5;z=5.用对偶理论求出原问题的最优解。 解 先写出它的对偶问题 max z=4y1+3y2 y1+2y2≤2 （1） y1-y2≤3 （2） 2y1+3y2≤5 （3） y1+y2≤2 （4） 3y1+y2≤3 （5） y1,y2≥0 （6） 将y1*，y2*的值代入约束条件，得（2），（3），（4）为严格不等式；由互补松弛性得x2*=x3*=x4*=0,因y1,y20;原问题的两个约束条件应取等式，即 3x1*+x5*=4 2x1*+x5*=3 求解得x1*=1,x2*=1,故原问题的最优解为 X*=(1,0,0,0,1); ω*=5. 影子价格 第4节 对偶单纯形法 最优单纯形表的性质 右端系数全部非负； 检验数行全部非正； 右端系数为原问题的基可行解； 检验数行为对偶问题的基可行解。 单纯形法的原理 单纯形法是从原问题的初始基可行解出发(右端系数大于等于零,检验数可能有正的),在保持原问题的基可行解的前提下,逐渐迭代到使检验数全部小于或等于零为止. 在b列中得到的是原问题的(最优)基可行解. 在检验数行得到的是对偶问题的(最优)基可行解. 对偶单纯形法的原理 根据对偶问题的对称性，若保持对偶问题的解是基可行解，即检验数cj-CBB-1Pj≤0 原问题在非可行解的基础上，通过逐步迭代达到基可行解，这样也得到了最优解，其优点是原问题的初始解不一定要是基可行解，可从非基可行解开始迭代. 对偶单纯形法的基本思路 单纯形法的基本思路： 原问题基可行解 最优解判断 对偶单纯形法原理： 设原问题为 max z=CX AX=b X≥0 又设B是一个基。不失一般性，令B=（P1,P2,…,Pm）,它对应的基变量为 XB=(x1,x2,…,xm) 当非基变量都为0时，可以得到基变量XB=B-1b.若B-1b中至少有一个负分量，设（B-1b）i0,并且在单纯形表的检验数行中的检验数都为非正，