随机过程通过线性系统重点分析.ppt

第五章 随机过程通过线性系统 确定信号通过线性时不变系统，我们已经很熟悉。 例如： 确知信号x(t), 线性时不变系统h(t)： 时域： 非因果系统： 因果系统： 针对随机信号所具有的随机性和波及性，可用统计方法来描述其随时间变化的函数关系： 1. 对于每一时间点上的函数值是随机变量的特征，可用一维统计特性来描述： 函数值的概率密度、均值、方差等； 2. 对于各时间点随机变量的波及性，用多维统计特性来描述： 函数值的多维概率密度、相关函数等。 随机过程通过线性时不变系统的表示 随机过程的一个样本 , 若 是有界的，则对于线性时不变系统 ： 时域表示： 非因果系统： 因果系统： 即，系统输出 也只能是随机过程的一个样本且有界。 其无法代表系统输出随机过程的全体。只有当每个输入样本 都是有界的，才有 由此可知：随机过程只能用统计的方法来表征，不存 在频谱，但可用功率谱描述。 问题的提出：用统计的方法如何来具体