博士生随机分析与高级讲量方法教学大纲.docVIP

华南理工大学研究生课程教学大纲 课程 名称 中文 随机分析与高级计量方法 英文 Stochastic Analysis and Advanced Econometrics 课程编号 授课语言 [■]汉语 [ ]英语 [ ]双语 [ ]其他 开课学院 工商管理学院 开课学期 第[2]学期（请填阿拉伯数字） 适用学位类别 博士 学位类别：“博士”、“硕士”、“专业学位” 适用学科（领域） 管理科学与工程、企业管理 学分数 3 总学时 48 学时分配 讲授 自学 讨论 专题报告 实验 其它 40 8 主讲教师 张卫国 职 称 教授 电子邮箱 wgzhang@ 联系电话 辅讲教师 职 称 电子邮箱 联系电话 考核方式 [ ]笔试 [■]课程论文 [ ]实验设计 [ ]口试 课程简介（不少于300字） 选修课程。本课程包括随机随机主要研究客观世界中随机现象演变过程的统计规律性掌握泊松过程维纳过程马尔可夫链平稳过程不仅广泛应用于自然科学的各个领域，而且在社会科学的许多领域中也日益受到重视。 教学目的和要求（不少于200字） 本课程考虑到非数学专业的特点，注重随机过程在经济中的应用，重点内容是经济理论中常用的随机过程，旨在使学生了解和掌握随机过程的基本思想与应用随机过程研究经济问题的能力。高级计量方法旨在介绍过去十几年中经济计量学在时间序列领域里的发展，重点讨论非稳定的单位根过程等一些主要理论。 具体要求： 掌握随机过程的掌握泊松过程维纳过程。了解马尔可夫链。掌握平稳过程的定义。 预备知识或先修课程要求 无 教材或讲义 1. 随机过程 / (美)S.M.劳斯(Sheldon M.Ross)著; 何声武等译. 中国统计出版社, 1997陆懋祖 高等时间序列经济计量学，上海人民出版社，年 /zgqk.jsp；Springer全文电子期刊Elsevier 全文电子期刊 教学日历 周次 课次 教学 方式 教学内容 （包括课堂讲授、实验、讨论、考试等） 备注 1 讲授 随机过程的基本概念随机过程的概念随机过程的统计描述泊松过程及维纳过程 2 讲授 马尔可夫链马尔可夫过程及其概率分布多步转移概率的确定遍历性 3 讲授 平稳随机过程平稳随机过程的的概念各态历经性相关函数的性质 4 讲授 鞅：基本概念、鞅的停时理论及一个应用、一致可积性、 鞅收敛定理、连续鞅 第四章 5 讲授 ITO过程随机微分入门 6 讨论 经济管理领域相关论文研读与讨论 期刊论文 7 讲授 单变量的单位根过程的结构和统计性质，以及它们的参数估计和对参数的假设检验， 8 讲授 着重讨论了检验单位根假设的ADF和PP方法。 9 讲授 多变量单位根过程，着重讨论一些多变量单位根过程特有的性质，如伪回归(spurious regression)现象等 10 讲授 同积理论(co—integration) 11 讲授 ARCH模型和它的各种推广形式主要的统计性质以及参数估计和假设检验的一些基本方法。 12 讨论 经济管理领域相关论文研读与讨论 提出进一步研究的问题与初步设想 期刊论文 任课老师签名： 学院主管领导签名： （学院公章） 年 月 日 年 月 日 3