谱正Lévy过程在风险过程中的应用_论文.docVIP

摘要 摘要 本文受Ｄｏｅｙ（１９９１）对谱正三叼过程的研究方法启发，采用溟４度变换方法得 到在安全系数小于０时，带干扰复合Ｐｏｉｓ８０ｎ过程在破产前到达某一水平的时间的 拉普拉斯变换．接下来利用Ｄｏｎｅｙ（１９９１）对谱正Ｌ如过程的研究结论，得到不 受安全系数影响—般厶知过程的首中时的拉普拉斯变换的递推表示式，并应用到 带干扰复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程和带干扰ｇ眦ｍ过程得到其破产时各阶矩的递推式，对 于带干扰复合Ｐｏｉ８ｓｏｎ过程，作为对ｗｉｌｌｎｌｏｔ ８ｎｄ Ｌｉｎ（２００２）在安全系数大于０条 件下研究的由于索赔和扩散弓ｆ起破产时间矩的推广，本文给出不受安全系数限制时 各阶矩的递推式，同时利用测度变换的方法和上述结果也可以得到安全系数小于０ 情形时其表示式．最后给出利用前面章节中得到的谱正工口过程的首中时结论的 例子． 关键词风险理论，Ｌ白安全系数，过程，首中时，破产时，测度变换。矩 Ｉ Ａｂｓｔｒａｃｔ Ａｂｓｔｒａｃｔ  ｈｔｈｉ８  ｐ８ｐｅｒ，ｗｅ  ｂｅｇｉｎ硒ｔｈｔｈｅＩ，ａｐｌａｃｅｔｒ８ｎｓｆｏｒｍ ｏｆｔｈｅ丑ｒｓ乞ｐ豁ｓａ帮ｔｉｍｅ ａｃｒｏ船ａ ｇｉｖｅｎ ｌ酬ｂｅｆｂｒｅ ｎｌｉｎ ｉｎ ｔｈｅ ｍｏｄｄ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｍｐｏｕｎｄ Ｐｏｉｓｓｏｎ ｍｏｄｅｌ ｐｅｒ－ ｔｕｒｂｅｄ田出征缸ｉｏｎ．Ｔｈｅ ａｐｐｒｏ柚ｆｏｒ ｔｈｉｓ ｗｏｒｋ ｉｓ憎ｉｎｇ ｔｈｅ Ｌ印ｌａｃｅ ｏｆ ｅｘｐｏｎｅｎｔ ％ｄ ｔｈｅ ｃｈａｇｅ ｏｆ Ｍ枷ｎｇａｌｅ账ｌ舳ｕｒｅ Ｉｎ８ｐｉｒｅｄ ｂｙ Ｄｏｎｅｙ（１９９１）ｗｈｉｃｈ ｄｉ８ｃｕ８ｓｅｄ ｔｈｅ ｈｉｔｔｉｎｇ ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｉ馏ｆｏｒ印ｅｃｔｒａｌｌｙ ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｌ芭＂可ｐｒｏｃｅ８嘲，啪ｄｒａｗ ｔｈｅ ｒｅｃｕｒｓｉｖｅ ｆｏｒｍｌｌｌａｓ ０ｆ ｔｈｅ Ｌａｐｌａ鹏ｔｒａｎ８ｆｏｒｍ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｈｉｔｔｉｎｇ ｔｉｍｅ ｆ打印ｅｃｔｒａｌｌｙ ｐ０８ｉｔｉｖｅ厶白暑，ｐｒｏｃｅ船朗．ｗｈｅｎ ａｐｐｌｙｉｎｇ ｔｈｉ８ ｒｅ８１１１ｔ ｉｎｌ∞ｒｉ８ｋ ｍｏｄｅｌ８，ｉｔ ｉ８ ｅ钺ｔｏ ｉｎｖｅｓｔ远ａｔｅ ｔｈｅ ｈｉｇｈｅｒｌｏｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｎ血ｔｉｍｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｃｏｍｐ０１１Ｉｌｄ Ｐｏｉ８８０ｎ ｐｒｏｏ郫８ ａｎｄ ｎｌｅ Ｇ锄ｍａ ｐｍｃ鹊８，ｂｏｔｈ ｐｅｒｔｕｒｂｅｄ ｂｙ ｄｉ往曲ｏｎ．Ａ１８０，ａ８ ｔｈｅ旬（ｔｅｎｓｉｏｎ ｏｆ ｗｉｕｍｏｔ ａｎｄ Ｌｉｎ（２００２），ｔｈｅ ｍｏｍ衄ｔ ｏｆ ｔｈｅ ｍｉｎ ｔｉｍｅ ｄｕｅ ｔｏ∞ｃｉｌｌａｔｉｏｎ ｏｒ ｃ叭Ｂｅｄ ｂｙ ａ ｃｌａｉｍ １ｌｎｄ盯ｔｈｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ ｏｆ ｎｅｇａｔｉｖｅ∞ｃＩ】ｌｒｉ乜ｒ １０ａｄｉｎｇ ｃａｎ ｂｅ ｒｅｄｅｖｅｄ．Ｉｔｈｅ ｅｎｄ Ｗｅ ｐｒｏ啊ｄｅ ｇｘａｍｐｌ簋ｂ擎ａ｜如ａｎｔａ雷ｅ《ｔｈｅ ｃｏｎｅｌｕ８ｉｏｎ ｏｆ ｓｐｅ吐ｒａＵｙ ｐｏｓｉｔｉＶｅ三嚣挈 ＤｒＩ）Ｃｅ＆｝朗．  Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ  Ｉｉｊ８ｋ ｔｈｅｏｒｙ’ＳｅｃＩｌｒｉ锣１０ａｄｉｎｇ，Ｌ白！，ｐｒｏｏｅ船，Ｆｉｆｓｔ—ｈｉｔｔｉｎｇ  ｔｉｍｅ，Ｒ血 ｔｉｌｎｅ，Ｃｈａ丑ｇｅ ｏｆ ｍ嘟ｕｒｅ，Ｍｏｍｅｎｔ  ＩＩ 南开大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名：支嘲、 矿。６年！＝月巧日  经指导教师同意，本学位论文属于保密，在 本授权书。  年解密后适用  指导教师签名：  学位论文作者签名：  解密时间：  年  月  日  各密级的最长保密年限及书写格式规定如下  “  “  ‘ “ “ １々 内部５年（最长５年，可少于５年） 秘密★１０年（最艮１０年，可少于１０年） 机密★２０年（最长２０年，可少于２０年） 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、己公开发表或者没有公开发表