Lecture非线性规划及Matlab实现.ppt

用MATLAB软件求解,其输入格式如下: 1．x=quadprog(H,C,A,b); 2．x=quadprog(H,C,A,b,Aeq,beq); 3．x=quadprog(H,C,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB); 4．x=quadprog(H,C,A,b, Aeq,beq ,VLB,VUB,X0); 5．x=quadprog(H,C,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,X0,options); 6．[x,fval]=quaprog(…); 7．[x,fval,exitflag]=quaprog(…); 8．[x,fval,exitflag,output]=quaprog(…); 1．二次规划 如何转化为二次型标准型 参考“Lecture 4 Mathematical Preliminaries” 0.1.4 Quadratic Forms 一节 例1 min f(x1,x2)=-2x1-6x2+x12-2x1x2+2x22 s.t. x1+x2≤2 -x1+2x2≤2 x1≥0, x2≥0 MATLAB（youh1） 1．写成标准形式： 2．输入命令： H=[2 -2; -2 4]; c=[-2 ;-6];A=[1 1; -1 2];b=[2;2]; Aeq=[];beq=[]; VLB=[0;0];VUB=[]; [x,z]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB) 3．运算结果为： x =4/5 6/5 z = -36/5 s.t. 1． 首先建立M文件fun.m,用来定义目标函数F（X）: function f=fun(X); f=F(X); 2．一般非线性规划 其中X为n维变元向量，G(X)与Ceq(X)均为非线性函数组成的向量，其他变量的含义与线性规划、二次规划中相同．用MATLAB求解上述问题，基本步骤分三步： 3． 建立主程序.求解非线性规划的函数是fmincon,命令的基本格式如下： (1) x=fmincon(‘fun’,X0,A,b) (2) x=fmincon(‘fun’,X0,A,b,Aeq,beq) (3) x=fmincon(‘fun’,X0,A,b, Aeq,beq,VLB,VUB) (4) x=fmincon(‘fun’,X0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,’nonlcon’) (5)x=fmincon(‘fun’,X0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,’nonlcon’,options) (6) [x,fval]= fmincon(…) (7) [x,fval,exitflag]= fmincon(…) (8)[x,fval,exitflag,output]= fmincon(…) 输出极值点 M文件 迭代的初值 参数说明 变量上下限 注意： [1] fmincon函数提供了大型优化算法和中型优化算法．默认时: 若在fun函数中提供了梯度（options参数的GradObj设置为’on’），并且只有上下界存在或只有等式约束，fmincon函数将选择大型算法．当既有等式约束又有梯度约束时，使用中型算法． [2] fmincon函数的中型算法使用的是序列二次规划法．在每一步迭代中求解二次规划子问题，并用BFGS法更新拉格朗日Hesse矩阵． [3] fmincon函数可能会给出局部最优解，这与初值X0的选取有关． 1．写成标准形式： s.t. 　2x1+3x2 6 s.t. x1+4x2 5 x1,x2 0 例2 2．先建立M-文件 fun3．m: function f=fun3(x); f=-x(1)-2*x(2)+(1/2)*x(1)^2+(1/2)*x(2)^2 MATLAB(youh2) 3．再建立主程序youh2．m： x0=[1;1]; A=[2 3 ;1 4]; b=[6;5]; Aeq=[];beq=[]; VLB=[0;0]; VUB=[]; [x,fval]=fmincon(fun3,x0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB) 4．运算结果为： x = 0．7647