原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
案例3利用eviews4
案例3 利用Eviews4.0检验一阶自相关并消除自相关
一、实验目的
本实验着重介绍如何检模型中是否存在自相关，如果存在自相关应该如何消除自相关。二、本实验的主要步骤
该实验主要的步骤可以用如下的框图来表示：
三、一个示例
本示例的数据请参见第一个示例的内容，试建立模型，并检验该模型是否存在自相关，如果存在请给予消除。
解： 1、首先建立一个工作文件，采用命令方法为：
WORKFILE MYFILE A 1985 2005
建立一个MFFILE的工作文件，然后输入变量数据，命令为：
DATA X Y
其中Y代表支出，X代表收入。打开电子表格后，输入表中的数据。
2、经济理论表明，消费性支出为可支配收入的线性函数，所以可以建立一个以消费性支出为因变量可支配收入为自变量的计量模型，即：
3、为了进一步确定它们之间是否具备线性形式，可以建立两者的散点图，首先把变量建立一个组，命令为：
GROUP MG X Y
该组为MG，建立的图形的命令为：
MG.SCAT
显然两者的线性关系比较显著，进一步计算两者的相关系数为0.999552，使用的命令为：MG.COR
从而可以建立线性回归模型形式。
4、使用命令建立回归模型为：
EQUATION EQ1.LS Y C X
同时得到如下的回归估计结果：
显然得到两个模型的参数估计分别为176.7668、0.756668，所以可以初步得到两者的线性回归模型为：
Y=176.7668+0.756668X
5、首先从经济意义上来说，176.7668为基本支出，符合经济理论要求，0.756668为消费倾向，也符合有关经济理论要求，所以整个模型符合经济理论要求；从显著性检验角度来说，参数的显著性检验和回归模型的整体线性性检验也都显著，所以显著性检验也通过；关于计量检验这里不论述，假设通过，所以可以认为该模型通过了所有检验。
6、为了检验该模型是否存在序列相关，我们通常考察一阶自相关，键入如下的命令：
EQ1.AUTO（1）
得到如下的检验结果：
显然LM和似然比检验都表明了该模型存在序列相关。另外可以从残差图来分析，为此首先得到残差序列，使用下列命令：
EQ1.MAKERESID CC
CC表示残差序列，作CC的折线图，命令为CC.LINE，结果为：
显然残差时序图出现正负交替现象，从而也证实存在正自相关。最后也可以从EQ1的结果中使用D.W统计量来判断。
7、假设我们认为自相关的形式为一阶形式，即有：
此时可以考虑使用迭代估计方法，键入如下的命令：
EQUATION EQ2.LS Y C X AR（1）
得到如下的估计结果：
根据该输出结果，可以得到的模型为：
8、重新检验该模型可以发现已经不存在一阶自相关了。为了得到所有的支出的预测值特别是最后一个观测值的点估计值，键入命令：
EQ2.FORECAST YYP
此时YYP保存了所有的点估计值。然后双击打开YYP，即可得到预测值为：
为了对比，也把因变量的原始值、不考虑自相关的预测值和考虑自相关的预测值同时列出，显然三者存在一定的差异。
建立模型：
根据经济理论建立回归模型
估计回归模型：
使用适当的方法并在软件的帮助下完成参数的估计
模型的初步检验：
对模型进行经济意义检验
模型的自相关检验：
使用图形或统计量进行检验
自相关的消除：
采取适当的模型消除自相关
文档评论（0）