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決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 周慧瑜 18th Apr., 2007 方法清單： 個人決策方法：賽局理論（Game Theory） 群體決策方法：層級分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP） 不確定性決策方法：灰關聯分析（Grey Relation Analysis, GRA） 社會層面決策方法：期望效用理論（Expected Utility Theory） 電腦輔助決策方法：資料挖礦（Data Mining） 類神經網路（Artificial Neural Network） 基因遺傳演算法（Genetic Algorithm） 研討內容： 誰首先提出？ 主要觀念與假設？ 應用條件與範疇？ 範例說明操作方法？ 6-* 2007/4/18 6-* 理論體驗競賽 ★ 請所有參賽者從0～100之間選擇一個數字 ★贏家：能夠選得最接近所有參賽者 選中數字的三分之二者 2007/4/18 假設所有賽局參與者都會理性地以追求自身最大利益為決策準則。 獲勝條件：開始設想決策時，就能先預期對手的想法，而思考到下一步的策略→隨著賽局的進行不斷學習經驗而調整策略。 決策推演的終止點：納許平衡（Nash Equilibrium） 以次佳策略引導對手以求最後實現最佳策略：囚犯的兩難：合作→背叛 6-* 2007/4/18 合作 背叛 合作 ( 3,3 ) ( 0,5 ) 背叛 ( 5,0 ) ( 1,1 ) 應用在不確定情況下及具有多個評估準則的決策問題 將複雜且多重交互影響的問題系統化 劃分出不同且獨立的層面並予以分解以求容易評比且提高評比品質 可透過量化程序作綜合評比，支援決策者選擇最佳方案 AHP的特點： 可建立模式並能反映出人所具有的主觀與直覺 可同時考慮多項目標 可明確說明不確定性環境 決策者使用容易 6-* 2007/4/18 探討變數間的關係： 統計分析方法：迴歸分析、關聯度分析、因素分析。 樣本條件：數量(ex.30以上)、型態（常態分佈）等。 當樣本十分有限或無法確定其分佈型態時→灰關聯分析 灰關聯分析的特點： 模型為非函數型式的序列模型 計算方便簡易 對樣本數量沒有嚴格要求 對樣本不要求符合常態分佈 不會產生與定性分析結果衝突之矛盾分析 屬性個數太多則難以分辨其關聯程度 6-* 2007/4/18 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理 決策分析與風險管理