三重结构面板数据分析方法研究.doc

研究领域：数理经济与计量经济学 三重结构面板数据分析方法研究 三重结构面板数据分析方法研究 龙志和 蔡 杰 （华南理工大学工商管理学院，广东，广州 510640） 摘要： 将二重结构面板数据（panel data）拓展到多维空间分析，具有重要理论价值与实际经济管理研究工作意义。本文从理论上研究三重结构面板数据静态模型，以及动态模型的估计方法，尤其是对面板数据在控制未观察到的个体或时间偏差，以避免设定误差，改善估计效率方面的F224.0 文献标识码：A The Analysis of Triple Structure Panel Data Long Zhi-he ，Cai Jie (School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510640 , China) Abstract: Developing two dimension panel data into multi-dimensional analysis is of significant theoretical and practical value. This paper studies theoretically into the estimation methods of the static models and dynamic models of triple structure panel data, and provides a new research method for triple-structure-panel-data-generated empirical studies of economical management, especially for the research of panel data used in controlling unobserved individuals or time differences as to avoid preset errors and improve estimation efficiency. Key words: triple structure; panel data; static models; dynamic models 1 引言 面板数据的英译为Panel Data或者Longitudinal Data，是用来描述一个总体中给定样本在一段时间的情况，并对样本中每一个样本单位进行多重观察的数据集。这种多重观察既包括对样本单位在某一时期（时点）上多个特性进行观察，也包括对该样本单位的这些特性在一段时间的连续观察，这些由连续观察得到数据集称为面板数据。Mundlak（1961）[1]、Balestra和 Nerlove（1966）[2]把Panel Data引入经济计量分析。此后，大量关于Panel Data的分析方法、研究文章如雨后春笋般出现在经济学、管理学、社会学、心理学等领域。Panel Data 研究成为近十年来经济管理领域的一个热点[3，4，5]。据统计，被SSCI收录的有关面板数据模型的论文数量，从1989年的29篇，到1999的650篇，近年更是普及性增长，说明面板数据模型理论方法的发展和应用的普及。 常见的面板数据类型是由时间序列和截面数据共同组成的二重结构面板数据[6，7]，例如，由不同企业的时间数据所构成的二重结构面板数据。随着研究问题的深入和应用领域的拓展，二重结构面板数据已不能满足研究的需要，由时间序列和截面数据共同组成的三重结构面板数据、四重结构面板数据，甚至是更多重结构面板数据作为样本来研究实际经济管理问题越来越具有迫切性。比如，不同地区、不同产业的时间序列数据就是一个三重结构面板数据。目前多重结构的面板数据的研究还处于研究发展阶段的前沿问题。从文献上看，Antweiler(2001)[8],Baltagi,Song,and Jung(2001)[9],Davis(1999)[10]等人对静态四重结构面板数据模型做了一些相关研究，国际学术界在动态多重结构面板数据方面的研究几乎是空白，相关的实证文献更是凤毛麟角。 本文从理论上对三重结构面板数据静态模型，以及动态模型的估计方法进行探讨。本文的结构安排为：第二部分讨论三重结构面板数据静态模型估计方法，第三部分提出三重结构面板数据动态模型估计方法，第四部分为本文的结语。 2 三重结构面板数据静态模型估计方法 首先，考虑以下三重结构面板数据静态模型： （1）