补充VAR模型理论基础及其Eviews实现概要.ppt

（一）变量选取 根据宏观经济理论,消费(C)、投资(I)和出口(X)是影响经济的三驾马车,对经济增长有举足轻重的影响。所用年度数据均取自历年《海南统计年鉴》,每个变量样本时间跨度为1987-2010年,样本容量为24。 在“Deterministic trend assumption of test”中确定协整方程的类型 。 根据协整方程中是否包含截距项和趋势项，将其分为五类： 第一类，序列Yt没有确定趋势，协整方程没有截距项； 第二类，序列Yt没有确定趋势，协整方程有截距项； 第三类，序列Yt有确定的线性趋势，协整方程只有截距项； 第四类，序列Yt有确定的线性趋势，协整方程有确定的线性趋势； 第五类，序列Yt有二次趋势，协整方程只有线性趋势。 六、协整检验 在“Exog variables”中输入外生变量xt。如果没有外生变量，此编辑框可为空。 在“Lag intervals”中设定滞后区间，这里的数字要起止点成对输入，如“1 2”。需要注意的是：滞后设定是指在辅助回归中的一阶差分的滞后项，而不是指原序列。 最右侧的数值为VAR模型滞后阶数p-1，即协整检验的滞后阶数等于VAR模型滞后阶数减去1 。 在“Critical Values”中可设定检验的显著性水平。系统默认下是0.05。用户可以根据实际检验需要设定为0.01或0.10。 六、协整检验 ——VAR及其Ei