银行压力测试最终稿统计资料精要.pptVIP

* 此处添加公司信息 * （三）压力测试的实践与执行 点击此处添加脚注信息 　　针对模型所选取的宏观经济变量，通过历史情景法和专家情景法结合，设定温和、中度、严重三种不同程度的压力情景，参考国内外相关经济衰退期数据，出于谨慎期考虑，假设压力情景如表9所示。 * 此处添加公司信息 * 点击此处添加脚注信息 通过假设宏观经济变量的异动，利用前面得到的多元线性回归方程和logit模型就可以测算出压力情境下的不良率期望值的点估计。通过测算，在表9的压力情景下，农行三农贷款不良率的点估计如表10所示。 从表10可以看出，在三种不同程度的压力情境下，根据模型预测估计出三农贷款不良率随着冲击程度的加大而不断上升。 * 此处添加公司信息 * 点击此处添加脚注信息 　　在不影响各变量变化趋势的基础上，为了更好的展示三种压力情境下各变量的相对变化趋势，在数据上进行了一定的处理后，将各变量与三农贷款不良率的关系在图4中予以展示。 * 此处添加公司信息 * 点击此处添加脚注信息 从图4中我们可以看出，随着冲击程度的提高三农贷款不良率PD也随之提高，PD随着GDP增长率和农产品价格指数NCPJG的下降而上升。与CPI的变化趋势一致，并且，在引起PD同等幅度的变化情况下，相对GDP和NCPJG，CPI只需一个更微小的变动就能达到。这也与之前根据回归模型的系数做出的判断完全一致。 银行压力测试局限