【4比1期货类】策略合作文件.docVIP

诺德-XX资产管理计划策略建议要素表 投资标的 商品期货、股指期货 投资策略 手动交易+程序化交易 程序化： 【请填写，是或否】 量化交易： 【请填写，是或否】 高频交易： 【请填写，是或否】 其他： 【请填写，是或否】 A、B配比 4:1 预警线 0.95 内部平仓线 0.92 清盘线 0.89 建议限制 一、策略方盘中控制，管理人监督执行，当认为有必要时，管理人将限制开仓 二、遇特殊情况，请提前与管理人沟通，经管理人同意可临时豁免适用个别条款 1)净值＞1.1，日内开仓比例不超过55%，隔夜保证金比例不超过25% 2)1.05＜净值≤1.10，日内开仓比例不超过50%，隔夜保证金比例不超过20% 3)1.00＜净值≤1.05，日内开仓比例不超过45%，隔夜保证金比例不超过15% 4)0.95＜净值≤1.00，日内开仓比例不超过40%，隔夜保证金比例不超过10% 5)0.92＜净值≤0.95，日内开仓比例不超过20%，隔夜保证金比例不超过8% 6)当净值≤0.92时，平掉所有持仓，产品变现仅做现金管理 7)当净值≤0.89时，产品清盘结束 合规要求 策略方仅限按照本要素表提供策略并遵守以下要求，否则经发现暂停资格： 1)不得未经基金公司允许超过开仓限制上下3%仓位幅度，3次以上暂停资格 2)出现异常交易，须执行基金管理人提出的相关要求 3)不得进行各种形式的对敲、利益输送、价格操纵 4)不得进入期货交割月且不得以涨跌停板价格进行委托（除非市价已触及停板价） 5)不得交易除主力合约和次主力合约之外的非活跃合约 6)不得从事夜盘交易 7)优先及劣后资金均不得来自有限合伙企业 策略方签章：_______________  策略协作备忘录 甲方：诺德基金管理有限公司 法定代表人： 杨忆风 地址： 上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 乙方： 法定代表人/负责人： 地址： 鉴于甲方拟设立计划聘用乙方。经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，一致达成 1.1 乙方将以其特定的业务专长协助甲方开发和跟踪上述专户产品的投资运作策略。甲方作为投资管理人，可以就上述专户产品的投资运作策略开发相关环节的事项向乙方咨询。对于乙方提出的咨询意见或建议（以下合称“建议”），甲方有权全部采纳、修改调整或全部拒绝。 1.2 乙方在协助甲方的过程中，应遵守中国证券监督管理委员会颁布的各项法律法规、规范性文件以及上述专户产品合同的规定，为实现资产委托人的最大利益履行相应的职责。 1.3 合作期限为：产品存续期间。到期后若双方均未提出异议，签署书面协议后，本协作备忘录可延期。 第二条 乙方协助的内容及方式 2.1乙方提供的协助内容 （1）乙方可向甲方就本资产管理计划投资运作策略开发提供建议； （2）乙方可根据甲方最终确认的投资运作策略向甲方提供上述专户产品的日常建议； （3）乙方应于每季度末，向甲方提供《投资策略执行情况说明及下季度策略观点》 （4）乙方在提供策略建议时，应当充分考虑上述专户产品的投资2.2 协助方式 （1）乙方通过双方认可的形式提供建议。 （2）甲方对乙方交易策略提交的字段根据《资产管理合同》和甲方风险控制要求进行检查，经甲方风险控制检查通过形成指令，通过甲方的交易系统进行交易。 （3）甲方在交易时段对投资组合进行实时的风险管理监控，甲方有权随时对投资组合进行调整。 第三条 关于乙方无法履行职责的约定 3.1 当出现下列情形之一时，视为乙方无法履行职责： （1）乙方因依法解散、被依法撤销、被宣告破产、被依法注销、吊销营业执照而无法继续履行职责；若乙方为自然人，则为乙方不再具有民事行为能力或者死亡； （2）其他导致乙方无法履行职责的情形。 3.2 若出现乙方无法履行职责的情形，乙方应立即书面通知甲方；若甲方获知乙方出现无法履行职责但未收到乙方的书面通知或甲方根据乙方履行职责的情况认为乙方可能处于无法履行职责的状态时，甲方应及时向乙方发送书面的确认函，以确认乙方是否能够继续履行投资职责。自甲方发出书面确认函之日起的5个工作日内，如果甲方未收到乙方的回复，则可认定乙方无法履行职责。 3.3 出现下列情形之一时，甲方有权终止本协作备忘录： （1）甲方收到乙方就无法继续履行职责的书面通知。 （2）甲方收到乙方回复的无法继续履行职责的确认函。 （3）甲方向乙方发送确认函后5个工作日内仍未收到回复的。 第四条 保密条款 4.1甲乙双方应当对本协作备忘录的内容、因履行本协作备忘录或在本协作备忘录期间获得的或收到的对方的信息等保守秘密，除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本协作备忘录中的内容及在本协作备忘录执行过程中获得的对方的商业信息向任何