经典计量经济学模型分析.ppt

* * * * 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 服从自由度为(k , n-k-1)的F分布 给定显著性水平?，可得到临界值F?(k,n-k-1)，由样本求出统计量F的数值，通过 F? F?(k,n-k-1) 或 F?F?(k,n-k-1) 来拒绝或接受原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。 * * * * 例题 * * * * 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 由 可推出： 与 或 * * * * 五、变量的显著性检验（t检验） 方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的 因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。 这一检验是由对变量的 t 检验完成的。 * * * * 1、t统计量 由于 以cii表示矩阵(X’X)-1 主对角线上的第i个元素，于是参数估计量的方差为： 其中?2为随机误差项的方差，在实际计算时，用它的估计量代替: * * * * 因此，可构造如下t统计量 * * * * 2、t检验 设计原假设与备择假设： H1：?i?0 给定显著性水平?，可得到临界值t?/2(n-k-1)，由样本求出统计量t的数值，通过 |t|? t?/2(n-k-1) 或 |t|?t?/2(n-k-1) 来拒绝或接受原假设H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。 H0：?i=0 （i=1,2…k） * * * * 注意：一元线性回归中，t检验与F检验一致 一方面，t检验与F检验都是对相同的原假设H0：?1=0 进行检验; 另一方面，两个统计量之间有如下关系： * * * * 例题 * * * * 六、参数的置信区间 参数的置信区间用来考察：在一次抽样中所估计的参数值离参数的真实值有多“近”。 在变量的显著性检验中已经知道： 容易推出：在(1-?)的置信水平下?i的置信区间是 其中，t?/2为显著性水平为? 、自由度为n-k-1的临界值。 * * * * 如何才能缩小置信区间？ 增大样本容量n，因为在同样的样本容量下，n越大，t分布表中的临界值越小，同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小； 提高模型的拟合优度，因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比，模型优度越高，残差平方和应越小。 提高样本观测值的分散度,一般情况下，样本观测值越分散，(X’X)-1的分母的|X’X|的值越大，致使区间缩小。 * * * * 第六节 多元线性回归模型的预测 一、一元线性模型的预测 二、E(Y0)的置信区间 三、Y0的置信区间 * * 一、一元线性回归模型预测 给定样本以外的解释变量的观测值X0，可以得到被解释变量的预测值?0 ，可以此作为其条件均值E(Y|X=X0)或个别值Y0的一个近似估计。 注意： 严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。 原因:（1）参数估计量不确定； （2）随机项的影响 * * * * * * ▼回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF，估计总体回归函数PRF。 注意：这里PRF可能永远无法知道。 即，根据 估计 * * 1、?0是条件均值E(Y|X=X0)或个值Y0的一个无偏估计 对总体回归函数E(Y|X=X0)=?0+?1X，X=X0时 E(Y|X=X0)=?0+?1X0 于是 可见，?0是条件均值E(Y|X=X0)的无偏估计。 * * * * 对总体回归模型Y=?0+?1X+?，当X=X0时 于是 * * * * 2、总体条件均值与个值预测值的置信区间 总体均值预测值的置信区间 由于 于是 可以证明 * * * * 因此 故 其中 于是，在1-?的置信度下，总体均值E(Y|X0)的置信区间为 * * * * 总体个值预测值的预测区间 由 Y0=?0+?1X0+? 知: 于是 式中 : 从而在1-?的置信度下， Y0的置信区间为 * * 在上述收入-消费支出例中，得到的样本回归函数为 则在 X0=1000处， ?0 = –103.172+0.777×1000=673.84 而 因此，总体均值E(Y|X=1000)的95%的置信区间为： 673.84-2.306?61.05 E(Y|X=1000) 673.84+2.306?61.05 或 （533.05, 814.62） 同样地，对于Y在X=1000的个体值，其