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2016-07-05 发布于安徽
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时间序列回归模型书写.doc

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Dependent Variable: DX Method: Least Squares Date: 11/28/13 Time: 14:51 Sample (adjusted): 1953 1988 Included observations: 36 after adjustments Convergence achieved after 7 iterations MA Backcast: 1952 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 5.015569 2.130291 2.354406 0.0245 MA(1) 0.708176 0.126364 5.604265 0.0000 R-squared 0.318165 ????Mean dependent var 4.983333 Adjusted R-squared 0.298111 ????S.D. dependent var 8.970762 S.E. of regression 7.515597 ????Akaike info criterion 6.925791 Sum squared resid 1920.463 ????Schwarz criterion 7.013764 Log likelihood -122.6642 ????Hannan-Quinn criter. 6.956496 F-statistic 15.86545 ????Durbin-Watson stat 2.042084 （1-B）xt=5.015569+εt+ 0.708176εt-1 Dependent Variable: DX Method: Least Squares Date: 11/28/13 Time: 14:52 Sample (adjusted): 1954 1988 Included observations: 35 after adjustments Convergence achieved after 2 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? AR(1) 0.652119 0.131116 4.973593 0.0000 R-squared 0.234740 ????Mean dependent var 5.080000 Adjusted R-squared 0.234740 ????S.D. dependent var 9.082686 S.E. of regression 7.945457 ????Akaike info criterion 7.011233 Sum squared resid 2146.430 ????Schwarz criterion 7.055671 Log likelihood -121.6966 ????Hannan-Quinn criter. 7.026573 Durbin-Watson stat 1.944132 Inverted AR Roots ??????.65 ▽xt=0.652119▽xt-1 +εt Dependent Variable: DX Method: Least Squares Date: 11/28/13 Time: 15:15 Sample (adjusted): 1954 1988 Included observations: 35 after adjustments Convergence achieved after 3 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 5.233120 2.843058 1.840666 0.0747 AR(1) 0.538116 0.146348 3.676952 0.0008 R-squared 0.290627 ????Mean dependent var 5.080000 Adjusted R-squared 0.269131 ????S.D. dependent var 9.082686 S.