改进阻力支撑与布林线组合模型技术分析.docxVIP

目录索引1、程序化交易系统开发综述 52、程序化交易系统设计 62.1阻力支撑突破策略 72.2布林线逆向交易策略 82.3止盈止损策略 102.3策略组合流程图 113、程序化交易系统开发 114、程序化交易系统评价 124.1历史数据回测 124.2策略效果评价 145、程序化交易系统优化 165.1参数优化 165.2改进阻力支撑与布林线组合策略 19图表索引图1：程序化交易开发流程图 4图2：交易策略流程图 10图3：交易策略程序图 11图4：交易策略验证图 11图5：交易策略参数设置 12图6：交易策略模拟交易图及盈利图 13图7：交易策略综合评价报告 14图8：交易策略期间分析报告 15图9：交易策略期间分析报告 16图10：交易策略优化结果 16图11：交易策略优化报告 17图12：改进策略程序图 18图13：改进策略优化结果图 19图14：改进策略评价图 20表1：布林线宽度与统计概率的关系 8程序化交易是指运用电脑程序运算交易策略与逻辑，将交易策略系统化，克服人工交易情绪化、反应速度不及的缺点，从而能够将交易策略科学、快速、连续地执行的一种方法。本报告选用中国股指期货，运用程序化交易方法，结合传统阻力支撑线趋势跟踪策略与布林线逆向交易策略，并将之加以改进，以提升交易策略的盈利能力，以期将程序化的交易方式更好的运用于中国的股指期货市场。1、程序化交易系统开发