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* 多元统计分析 于秀林 任雪松 中国统计出版社 第一章 绪论 第一章 绪论 概率统计是研究一个随机变量的统计规律的学科。 多元统计分析是研究多个随机变量之间的相互依赖关系以及内在统计规律的一门统计学科。 利用多元统计，可以对研究对象进行分类（指标分类，样品分类）和化简（降低变量的维数） 1.1 多元统计的研究内容 第一章 绪论 多元统计的主要内容： 多元正态总体的参数估计、假设检验（ch2、3） 多元数据图表示法（ ch4 ） 聚类分析、判别分析（ch5、6） 主成分分析、因子分析（ch7、8） 对应分析、典型相关分析（ch9、10） 多元回归分析（ch11） 第一章 绪论 　　多元分析起源于20世纪初，1928年Wishart发表论文《多元正态总体样本协差阵的精确分布》，可以说是多元分析的开端。 　　20世纪30年代R．A．Fisher、H．Hotelling、S．N．Roy、许宝骤等人作了一系列的奠基性工作，使多元分析在理论上得到了迅速的发展。 　　50年代中期，随着电子计算机的出现和发展，使多元分析方法在地质、气象、医学、社会学等方面得到广泛的应用。 1.2 多元统计的发展 第一章 绪论 1.3 多元统计的应用 　　随着电子计算机的出现和发展，使多元统计在工业、农业、经济、医学、教育、地质、考古、文学等方面有了广泛的应用。 第一章 绪论 经济: 对我国30个省市自治区的社会情况进行分析，一般不是逐个省市自治区去分析，而较好地做法是选取能反映社会情况的代表性指标，如：人口密度、城市和农村的人均月收人和支出情况、居住面积、城市绿化覆盖率等筹，根据这些指标对30个省市自治区进行分类，然后根据分类结果对社会情况进行综合评价。 第一章 绪论 教育： 　　对高考学生成绩作因子分析，学生入学后的成绩和入学考试的各门课的成绩作相关分析 第一章 绪论 文学:　　 　　我国古典名著《红楼梦》一书的版权鉴定问题也用了多元统计分析方法，众所周知，《红楼梦》一书共120回，一般认为前80回为曹雪芹所写，后40回为高鹗所续，长期以来对这个问题一直有争议。能否从数学上作出论证? 　　1985、1986年复旦大学李贤平教授带领他的学生作了这项有意义的工作，他们创造性的想法是将120回看成是120个样本，然后确定与情节无关的虚词作为变量(所以要抛开情节，是因为在一般情况下，同一情节大家描述的都差不多，但由于个人写作特点和习惯的不同，所用的虚词是不会一样的)，让学生数出每一回里变量出现的次数，作为数据，用多元分析中的聚类分析法进行分类，果然将120回分成两类即前80回为一类，后40回为一类，很形象地证实了不是出自同一人的手笔。 第二章 多元正态分布 第二章 多元正态分布 2.1 基本概念 1 随机向量的概率分布 定义1 将 个随机变量的整体称为 维随机向量， 记为 定义2 称为随机向量分布函数 第二章 多元正态分布 定义3 若p维随机向量 只取有限或可列个p维数向量 则称其为离散型随机向量。 称为概率分布 概率分布满足： 第二章 多元正态分布 若存在非负函数 使得对一切 有 则称其为连续型随机向量。 为其密度函数 密度函数满足： 第二章 多元正态分布 例1 试证下列函数为 的密度函数 证明 第二章 多元正态分布 定义4 相应的取值 的分布函数称为边缘分布函数，为 对于连续型随机向量， 的边缘密度函数 第二章 多元正态分布 例2 对例1中的随机变量，求边缘密度 【解】 同理 第二章 多元正态分布 定义5 若随机变量的联合分布等于各自边缘分布的乘积，则称是相互独立的。 例3 【解】 第二章 多元正态分布 2 随机向量的数字特征 定义6 随机向量的均值或数学期望定义为 简记 易证均值满足性质 第二章 多元正态分布 定义7 方差或协方差，简记 第二章 多元正态分布 协方差 第二章 多元正态分布 随机向量的相关阵为 其中, 设标准离差阵 ,则 第二章 多元正态分布 例4 设 【解】 *