金融数学博弈第二教材.ppt

(5) 如果案子到了法庭原告以r 的概率赢得x单位 诉讼成功可能性非常小,目的是希望和解得到补偿. 的支付. P 不指控 指控 要求S 拒绝 接受 起诉 放弃 （0，0) P D P 原告指控的目的本身意味着rx p , 最后阶段, 因为被告知道如果自己拒绝，原告将放弃, 在倒数第二阶段的最优选择是拒绝; 绝,原告在第一阶段的最优选择是不指控. 因此, 子博弈精炼纳什均衡是 原告选择(不指控,要求,放弃)，被告选择(拒绝) 均衡结果为:原告不指控. 那么，在博弈的 原告的最优选择是放弃. 被告 原告知道将被拒 下面考虑承诺行动如何改变上述结果. 假定原告在指控前将诉讼费p 支付给律师, 结果如何,律师费不能退还. 原告将选择起诉. 无论 那么, 在博弈的最后阶段, 受原告提出的赔偿要求 也即被告将会接受原告提出的赔偿要求， 因为只要 因为 (假定胜诉概率大于零)， 被告将会接 如果 的话. 假定双方的讨价还价能力相同，纳什讨价还价解 将选择私了而不是上法庭解决争端， 是双方私了的赔偿区域. 原告 意味着原告要求的赔偿为 因为原告指控成本为C + p, (即上法庭的期望收益小于诉讼 的条件仍可能成立. 如果 显然即使 成本), 假定这个条件成立，子博弈纳什均衡结果将是: 原告提出指控要求. 原告的支付为 被告的支付为 案件私了. 因为被告打官司的成本不仅包括应诉的法律费用 该博弈模型的实际背景举例： 而且涉及声誉损失( d )，所以，被告越大（大人物大 这是为什么大人物常常受到无端指控的原因之一. 当然,大企业,大人物也可以通过他们的承诺行动 使自己避免小企业,小人物的无端指控. 企业), d 越大, 的条件越可能满足. 办法之一就是在被指控之前就支付律师费用. 假定被告在被指控之前支付律师费用y , 那么赔偿 区域为 纳什均衡解为 成立， 因为即使 诺行动使被告节省成本 因此，只要 是为什么大公司，大人物雇佣律师的原因之一. 也可能不满足, 从而, 原告将不会提出指控. 承诺行动就值得. 这就 这样的承 * 第二章 完全信息动态博弈 参与者的收益函数是共同知识. 完全信息： 在第一章完全信息静态博弈( Static Games of Com plete Information )中， 要求参与者同时选择战略或行 动，且只能选择一次. 但很多博弈参与者的行动选择 并非同时， 甚至可以有无限次. 而且参与者的行动选择 而是有先后顺序的. 并非一次， 这种博弈就是动态博弈 ( Dynamic Games of Complete Information ) 完全且完美信息: 博弈进行的每一步当中，要选择 行动的参与者都知道这一步之前博弈进行的整个过程. “动态博弈具体描述参与人在战略情形中所遇到的序列 结构. 该模型允许我们研究这样的解，即每个参与人不 仅可以在博弈开始时考虑他的行动计划，且在任何一个 不得不做决策的时点上，他都可以考虑他的行动计划. 与此相反，静态博弈限于这样的解，即每个参与者选 择且仅选择一次他的行动计划，这个计划可包纳无数 的变数，但静态博弈在博弈中的某些事件已知后则不 允许参与者去重新考虑他的行动计划.”（马丁 J. 奥斯 本博弈论教程87页） 动态博弈分为 完美信息和非完美信息动态博弈. 2.1 完全且完美信息动态博弈 2.1. A 理论：逆向归纳法 第一，参与者1选择支付1000 美元给参与者2 还是一分不给；第二，参与者2观察到参与者1的选择，然后决定是否引爆一颗手雷把两个人一块炸死. 一个两步博弈例子. 两个参与者如何选择呢？ 如果参与者1相信这一威胁， 他的最优反应是支付 1000美元给参与者2, 与者1却不会对这一威胁信以为真， 它不可置信. 参与者2 接受，博弈结束. 完全且完美信息动态博弈 但参 动态博弈的中心问题是可信任性. 所有 手雷博弈属于下面简单类型的完全且完美信息动态博弈：(两人两阶段动态博弈) 1. 参与者1 从可行集A1中选择一个行动a1， 2. 参与者2观察到a1后，从可行集A2中选择一个行 动a2, 3 两人的收益分别为 和 逆向归纳法( backward induction )求解此博弈如下： 当在博弈的第二阶段参与者2行动时，由于其前参 与者1已选择行动a1， 为 假定对A1中的每一个a1，参与者2的最优化问题只 用R2(a1) 表示. 动的最优反应函数. 行动a1所做出的反应， 这样1在第一阶段要解决的问题可 有唯一解, 归结为： 假定参与者1的这一最优化问题