估计量的评选标准讲述.ppt

五．完备性 完备分布函数 设随机变量 X ~ F ( x ; ? ), ? ?? ，如果对任意一个满足 E[g ( X )] = 0 的随机变量g ( X ) ，总有 　　　　　 P { g ( X ) = 0 } = 1 则称 F ( x ; ? ) 是完备分布函数。 设 ( X1, X2, …, Xn ) 是抽自总体 X ~ F ( x ; ? ) ? ?? 的样本，如果统计量T＝ T ( X1, X2, …, Xn ) 的分布函数是完备的，则称 T 是 完备统计量。 完备统计量 注 记 有关概念、定理可推广到多维情形。 五．完备性 设 ( X1, X2, …, Xn )是抽自总体 X ~ F ( x ; ? )， ? ? ? 的样本， 如果 ? ′ 是 ? 的无偏估计且 D ( ? ′ ) ∞，T 是 ? 的充分完备统计量, 则 ? * = E (? ′ | T ) 是 ? 唯一的最小方差无偏估计量。 五．完备性 求最小方差无偏估计的Lemann-Scheffe方法 (1) 设 ( X1, X2, …, Xn )是抽自总体 X ~ F ( x ; ? ) ? ? ? 的样本， T 是 ? 的充分完备统计量， 如果 g ( T ) 满足 E [ g ( T ) ]= ? ， 则 g ( T ) 是 ? 的最优无偏估计量。 五．完备性 求最小方差无偏估计的Lemann-Scheffe方法 (2) 设抽自总体 X ~ f ( x; ?1 , ? 2, …, ? k ) 的样本 ( X1, X2, …, Xn ) 的联合概率密度具有如下形式 则 T = (T1, T2, …, Tk) 是? = (?1, ? 2, …, ? k )的充分完备统计量. 五．完备性 充分完备统计量的判断 例题 10 设总体 X ～ N( ?，? 2 )，其中 ?，? 2 未知，( X1, X2, …, Xn )是抽自总体X 的样本，试求未知参数(?，? 2) 的充分完备统计量，并求 ?，? 2 的最优无偏估计量。 五．完备性 例题 11 设总体 X ～ U( 0, ? )，其中 ? 未知， ( X1, X2, …, Xn )是抽自总体 X 的样本，试求 未知参数 ? 的充分完备统计量，并证 是? 的最优无偏估计量。 五．完备性 §3-2 估计量的评选标准 ? 一．无偏性 二．最优性 三．优效性 四．充分性 五．完备性 一．无 偏 性 一．无偏性 无偏估计 设总体 X ~F ( x; ? ) ，其中参数? 未知。 ( X1, X2, …, Xn )是抽自总体 X 的一个样本， T = T( X1, X2, …, Xn )是? 的一个估计量。如果 则称T为? 的无偏估计，否则称为有偏估计。 渐近无偏估计 设 ( X1, X2, …, Xn )是抽自总体X ~F ( x ; ? )， ? ? ? 的样本， T = T ( X1, X2, …, Xn ) 是 ? 的一个估计量， 如果 则称 T 是 ? 的渐近无偏估计。 一．无偏性 （1）样本均值 是总体均值 ? = E(X) 的无偏估计。 （2）样本原点矩 A l 是相应的总体原点矩μl 的无偏估计 。 一．无偏性 例题 1 总体原点矩 μl = E ( X l ) （1）样本方差 不是总体方差 ? 2 = D(X) 的无偏估计，　 　　而是渐近无偏估计。 （2）修正样本方差 是总体方差 ? 2= D(X) 的无偏估计。 一．无偏性 例题 2 设总体 X 服从指数分布，其概率密度为 其中参数 ? 0 未知， ( X1, X2, …, Xn ) 是抽自总体 X