高铁梅《计量经济分析方法与建模》第二版课件.ppt

* 式（10.1.4）写成矩阵的回归形式为： (10.1.5) 式(10.1.5)含有T个时期方程。 * 由于含有 N 个截面成员方程的式（10.1.2）和含有 T个时期方程的式（10.1.4）两种形式的模型在估计方法上类似，因此本章主要讨论含有 N 个截面成员方程的Panel Data模型的估计方法。 * 10.1.6 如何估计Pool方程 单击Pool工具栏的Estimate选项打开如下对话框： * 1. 因变量 在因变量对话框中输入Pool变量或Pool变量表达式。 2. 样本 在下面的编辑窗口中输入样本说明。样本的缺省值是各截面成员中的最大样本值。如果得不到某时期截面成员的解释变量或因变量的值，那么此观测值会被排除掉。 复选框Balanced Sample说明在各截面成员间进行数据排除。只要某一时期数据对任何一个截面成员无效，此时期就被排除。这种排除保证得到的样本区间对所有截面成员都是有效的。 如果某截面成员的所有观测值都没有，那么Pool在进行估计时就排除这个截面成员。同时EViews会在输出中告诉漏掉的截面成员。 * 3. 解释变量 在三个编辑框中输入解释变量。 (1) Common :——此栏中输入的变量对所有截面成员有相同的系数，并用一般名称或Pool名称输出结果。 (2) Cross-section specific :——此栏中输入的变量对Pool中每个截面成员的系数不同。EViews会对每个截面成员估计不同的系数，并使用截面成员识别名后跟一般序列名，中间用“＿”连接进行标签。 (3) Period specific :——此栏中输入的变量对Pool中每个时期的系数不同。EViews会对每个时期估计不同的系数，并使用变量名后跟时期，中间用“＿”连接进行标签。 * 如果在截面系数编辑框中输入pool变量M?和K?，会输出M?和K?的估计系数。如果在截面系数编辑框中输入这两个变量，会输出如下形式的系数：_GM--M_GM，_CH--M_CH，_GE--M_GE，_WE--M_WE，_US--M_US和_GM--K_GM，_CH--K_CH，_GE--K_GE，_WE--K_WE，_US--K_US，等等。 如果在时期系数编辑框中输入pool变量M?和K?，会输出M?和K?的各时期的估计系数：C_1935, C_1936 , … , K?_1935，K?_1936, …, M?_1935，M?_1936 , … , 等等。 注意，使用截面成员特定系数法估计模型会生成很多系数,等于Pool中截面成员数和所列变量数的乘积。 * 模型(10.1.2)常用的有如下三种情形： 不变系数模型： (10.1.6) 变截距模型： (10.1.7) 变参数模型： (10.1.8) 对于不变系数模型，在横截面上无个体影响、无结构变化，则普通最小二乘法估计给出了? 和 ? 的一致有效估计。相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。 对于变截距模型，在横截面上个体影响不同，个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随机影响两种情况。 对于变参数模型，除了存在个体影响外，在横截面上还存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面上是不同的。 10.2 模型形式设定检验 * 在对Panel Data模型进行估计时，使用的样本数据包含了截面、时期、变量3个方向上的信息。如果模型形式设定不正确，估计结果将与所要模拟的经济现实偏离甚远。因此，建立Panel Data模型的第一步便是检验被解释变量 yit 的参数 ?i 和 ?i 是否对所有截面样本点或时期都是一样的，即检验样本数据究竟符合上面哪种Panel Data模型形式，从而避免模型设定的偏差，改进参数估计的有效性。 * 经常使用的检验是协方差分析检验，主要检验如下