商业银行中间业务和表外业务绪论.ppt

课堂纪律 第4讲 商业银行中间业务和表外业务概述 汇兑业务 信用证业务 代收业务 代客买卖业务 承兑业务 信托业务 代理融通业务 银行卡业务 商业银行表外业务 1.担保业务 备用信用证 备用信用证 商业信用证 2.票据发行便利 3.远期利率协议 4.互换（掉期） 5.期货与期权 6.其他表外业务 表外套期保值之 利率互换 利率互换在利率风险管理中的应用1 利率看涨时，将浮动利率债务转换成固定利率债务；利率看跌时，将固定利率转换成浮动利率。 例1：利用互换转换负债利率形式 A银行发行一笔固定利率债券，利率6.2%，B银行发行一笔浮动利率债券，利率为LIBOR+0.8%，则两银行可进行如下互换： A银行 B银行 LIBOR 6% 通过互换，A银行将6.2%的固定贷款利率转换为LIBOR+0.2%的 浮动利率贷款，实现了负债性质转换。 6.2% LIBOR+0.8% 商业银行主要经营外汇期货、利率期货和股指期货等金融期货。 商业银行的期权交易： 场外期权交易 商业银行通过电话等直接与客户交易。 交易所期权交易 商业银行以获得交易席位的方式成为交易所做市者，参与交易所标准化交易。 隐含型期权交易 把期权与商业银行业务融合而产生的创新，如可转换债券。 贷款承诺 银行与借款客户间达成具有法律约束力的正式契约，约定在一定期限内，银行按约定的金额、利率