§3随机向量.docVIP

第1讲 Ⅰ 授课题目（章节）： §3.1二维随机变量 Ⅱ 教学目的与要求： 理解二维随机变量的概念和联合分布函数的定义和性质，掌握离散型二维随机变量的分布律和连续型二维随机变量的概率密度 Ⅲ 教学重点与难点： 二维随机变量、分布函数、分布律、概率密度 Ⅳ 讲授内容： 很多随机现象中，对一个随机试验需要同时考察几个随机变量，例如发射一枚炮弹，需要同时研究弹着点的几个坐标；研究市场供给模型时，需要同时考虑商品供给量、消费者收入和市场价格等因素。 一般来说，这些随机变量之间存在着某种联系，因而需要把它们作为一个整体（即向量）来研究。 定义1 设E是一个随机试验，它的样本空间是，，，是定义在S上的随机变量，由它们构成的一个n维随机向量叫做n维随机向量或n维随机变量(n-dimensional random variable)。 对维随机向量，其每一个分量是一个一维随机变量，可以单独研究它。然而除此以外，各分量之间还有相互联系，在许多问题中，这是更重要的。 我们着重研究二维情形，其中大部分结果可以推广到任意维情形。 一、二维随机变量 类似于一维随机变量的分布函数，定义二维随机变量的“分布函数”： 定义2 设（X,Y）是二维随机变量，对任意实数,二元函数 称为二维随机变量(X,Y)的(联合)分布函数。 如果将二维随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标，那么分布函数 (其中∈R)表示随机点(X,Y)落在以点为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率。 有了它，对矩形区域：可以直接按照概率的运算公式计算概率: 二元联合分布函数有与一元分布函数类似的性质： (1) 对每个变量单调不减； (2) 对每个变量右连续； (3) 对任意，，， (4) 对于任意实数有 我们再来探讨X,Y各自的分布函数 (称为边缘分布函数)与联合分布函数之间的关系.X的分布函数为 同理,Y的分布函数为 因此，有了二维分布函数，也就决定了边缘分布函数. 读者不难把上述所说的一切推广到维分布函数. 二、二维离散型随机变量 若二维随机变量所有可能取的值是有限对或可列无限多对，则称为离散型二维随机变量。 设为二维离散型随机变量，所有可能取值为，令 则称为的分布律，或称为和的联合分布律。 的分布律也可用表格形式给出： X Y x1 x2 … xi … y1 p11 p12 … p1i … y2 p21 p22 … p2i … … … … … yj p1j p2j … pij … … … … 二维离散型随机变量的分布函数与分布律的关系： 二维离散型随机变量的分布律具有下列性质： 1° 2° 3° 分别称和为关于和的边缘分布律。这里表示对第二个足标求和. 表示对第一个足标求和。 二维离散型随机变量的分布律及边缘分布律可用表格表示： X Y x1 x2 … xi … p( j y1 p11 p12 … p1i … p( 1 y2 p21 p22 … p2i … p( 2 … … … … yj p1j p2j … pij p( j … … … … pi( p1( p2( … pi( … 1 “边缘分布律”的来源是因为将边缘分布律写在联系分布律表格的边缘上。 表中最后一行表示关于的边缘分布律，最后一列表示关于的边缘分布律。 例1 设随机变量在1，2，3，4四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量在1~X中等可能取一整数值。试求的分布律。（P62） 解 略 三、二维连续型随机变量 与一维连续型随机变量的定义类似，给出二维连续型随机变量的定义如下： 定义：对于二维随机变量的分布函数，如果存在非负的函数，使对于任意，，有 则称是连续型二维随机变量，函数称为的概率密度。 由定义可知，二维连续型随机变量就是具有概率密度的二维随机变量。概率密度相当于物理学中的质量的面密度，而分布函数相当于以为质量密度分布在区域中的物质的总质量。 概率密度具有以下性质： 1° 2° 3°设是平面上的区域，点落在内的概率 4°若在点处连续，则有 在几何上，表示空间曲面。由性质2°、3°可知，介于它和平面的空间区域的体积为1，的值等于以为底，以曲面为顶面的柱体体积。 例3 设二维随机向量(X,Y)的密度函数为 f(x,y)= (1) 确定常数A (2)计算概率 (3)计算概率. 解 (1)由联合密度的性质(14)，应有 =1 积分得 A/2=1 故A=2 (2)由， 得= （3）由 得= 特别地，若的概率密度函数为 为区域的面积，则称服从区域上的均匀分布。 例4 设二维随机变量的分布函数为 （1）求常数、、；（2）求的概率密度 与二维离散型随机