投资组合理论其财务风险防范.docVIP

声 明 本人郑重声明： 持以“求实、创新”的科学精神从事研究工作。 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。 本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。 本论文中除引文和致谢的内容外，没有抄袭其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。 其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。 作者签名： 日 期： 目 录 1引言 4 2 文献综述 5 2.1国内研究情况 5 2.2国外研究情况 6 3 投资组合理论与财务风险防范 6 3.1资本资产定价模型 7 3.1.1资本资产定价模型概述 7 3.1.2资本资产定价模型的假设前提 7 3.1.3资本资产定价模型的计算公式 7 3.1.4资本资产定价模型的两种财务风险 8 3.2 APT模型 8 3.2.1 APT模型简介 9 3.2.2 APT模型的假设前提 9 3.2.3 APT模型的计算公式 9 3.3 有效市场理论 10 3.3.1 有效市场理论概述 10 3.3.2 有效市场理论假设 10 3.3.3 有效市场理论内容 10 3.4 财务风险防范的技术方法 11 3.4.1分散法 11 3.4.2 回避法 12 3.4.3 转移法 12 3.4.4　降低法 12 12 4 各种投资组合下的财务风险