第二章随机过程的基本概念_ppt.ppt

2.5.4 非平稳随机过程的功率谱 * * 2) 时变功率谱 如果采用对称相关函数，即 则上式定义的功率谱称为韦格纳-威利(Wigner-Ville)谱，这种功率谱是实偶函数（因为相关函数是?的偶函数）。 2.5.4 非平稳随机过程的功率谱 * * 3) 对时变谱求时间平均 等价于 2.5.4 非平稳随机过程的功率谱 * * 例2.21： 噪声调制的振荡信号 其中N(t)是平稳噪声，求X(t)的功率谱 * * 第二章随机过程的基本概念 2.6 典型的随机过程 * * 2.6.1 白噪声 加性噪声独立于有用信号 噪声来源：人为噪声、自然噪声、内部噪声 噪声分类：确知噪声、随机噪声 随机噪声分类 单频噪声（外台，窄带）：并不总是存在 脉冲噪声（点火、闪电，幅度大、时间短，频带宽）：安静期长，对模拟话音影响不大，但对数字通信易造成误码，可使用纠错编码 起伏噪声（热、散弹、宇宙）：普遍存在不可避免，可认为是一种高斯噪声，并且在相当宽的频率范围内具有平坦的功率谱密度 2.6.1 白噪声 * * 平稳白噪声：随机过程X(t)均值为0，自相关函数为 平稳白噪声功率谱密度： 白噪声的功率谱密度和自相关函数 2.6.1 白噪声 * * 白噪声相关系数： * * 2.6.1 白噪声 带限白噪声 只有以频率 2f0 对带限白噪声进行抽样时，各样值才互不相关 2.6.2 正态随机过程 * * 如果一个随机过程X(t)的任意n 维分布都服从正态分布， 则称该随机过程为正态随机过程。 一维分布 N维分布 2.6.2 正态随机过程 * * 平稳正态过程 设X(t)是正态随机过程，若有 则X(t)称为广义平稳正态过程。 2.6.2 正态随机过程 * * 性质： 1. 对于正态随机过程而言，广义平稳与严格平稳等价； 2. 对于正态随机过程而言，不相关与独立等价； 3. 一般平稳正态噪声与信号之和为非平稳的正态过程。 4. 若平稳正态过程具有均匀的功率谱密度，则称此 过程为平稳正态白噪声。满足 * * 2.6.2 正态随机过程 一维正态分布 关于 a 对称：f (a+x) = f (a-x) 在点 a 处取极大值: * * 2.6.2 正态随机过程 概率积分函数: 标准化正态分布: 概率分布函数: 误差函数: * * 2.6.2 正态随机过程 Q函数： 随机过程的基本概念及定义 随机过程的统计描述 概率分布 数字特征 平稳随机过程 不同类型的平稳的概念 平稳随机过程自相关函数的性质 各态历经性 本章小结 随机过程的联合分布和互相关函数 随机过程的功率谱密度 定义，维纳-辛钦定理 功率谱的性质 功率谱的计算 典型的随机过程 白噪声 正态随机过程 本章小结 * * * a = 0, ? = 1 概率积分函数可查表 2.3.5 随机过程的各态历经性 * * 实际应用中，分析一个平稳随机信号时，通常假定其为遍历随机过程。因此， 均值和自相关函数估计： 连续随机过程： 随机序列： * * 第二章随机过程的基本概念 2.4 随机过程的联合分布和互相关函数 2.4.1 联合分布函数和联合概率密度 * * 设随机过程X(t) 的N维分布函数为 Y(t) 的M维分布函数为 定义X(t) 和Y(t) 的N+M维联合概率分布函数为 2.4.1 联合分布函数和联合概率密度 * * 定义X(t) 和Y(t) 的N+M维联合概率密度为 如果 则称X(t) 和Y(t) 是相互独立的 2.4.1 联合分布函数和联合概率密度 * * 如果X(t) 和Y(t) 的联合统计特性不随时间起点的平移而变化，则称X(t) 和Y(t) 是严格联合平稳的，也称平稳相依。它们的任意N+M维联合概率密度与时间起点无关 2.4.2 互相关函数及其性质 * * 互相关函数 互协方差函数 X(t)和Y(t)相互正交 X(t)和Y(t)不相关 2.4.2 互相关函数及其性质 * * 如果 则称X(t)和Y(t)是广义联合平稳的。 2.4.2 互相关函数及其性质 * * （1） 联合平稳随机过程互相关函数性质 （2） 2.4.2 互相关函数及其性质 * * （3）若X(t)和Y(t)是联合平稳的，则 Z(t)=X(t)+Y(t) 也是平稳的，且 联合平稳随机过程互相关函数性质 如果X(t)和Y(