基于CreditRisk模型对商业银行信用风险的研究综述.docxVIP

题目 ： 基于Credit Risk+的 商业银行信用风险研究 院（系） 经济学院 专 业 金融学 班 级 金融？？班 学生姓名 ？？？ 学 号 ？？？？？ 导师姓名 ？？？ 导师职称 教 授 2014年 5月 10日 【摘要】 2008年发生的金融风暴，迫使我们再一次考虑银行的信用风险，它的危害性程度如此之大，以及持续时间如此之久，都在提醒着我们信用风险管理的重要性。信用风险涉及的范围很广，不仅包括银行等金融部门，甚至还涉及了整个国家经济前景。对于商业银行，其在整个国家的金融体系中的地位举足轻重，无论是在执行国家金融货币政策，还是对社会产出贡献方面，都发挥着不可磨灭的作用。商业银行面临的风险是复杂多变的，无论是发达国家，还是发展中国家，对信用风险管理的研究都十分重视，因此，信用风险评价对于信用风险管理具有重要意义。目前国际上通用的模型有，Credit risk+模型，KMV模型，Credit Metrics模型，CPV模型四种。并运用Credit Risk+模型对某银行某分行的一个贷款组合进行了量化分析，