随机信号分析1.1.pptVIP

* 例 1.1.10 已知二维随机变量 ( X1 , X 2 ) 的联合概率密 度 f X ( x1 , x 2 ) ,求 X1 , X 2之和 Y = X 1 + X 2 的概率密度 0 1 2 1 2 2 1 1 2 1 = 1 1 ? 1 = ? ? ? ? ? ? ? ? = y y y x x y x x J * * 2. 方差 描述（度量）随机变量偏离其数学期望的程度 描述随机变量在数学期望附近的离散程度 描述随机变量取值分布的离散特性 表示：D[X]或 * 均方差、标准差: X离散随机变量 X连续随机变量 * 图1.1.7出示了不同数学期望和方差的概率密度； * 说明： 概率密度曲线下的面积恒为1； 对于相同分布的随机变量，若数学期望不同但方差相同，表现为概率密度曲线在横轴上平移； 若方差不同但数学期望相同，表现为概率密度曲线在数学期望附件的集中程度，越集中，方差越小； * 习题1.3 离散随机变量X由0、1、2、3四个样本组成，四个样本的取值概率分别是1/2、1/4、1/8、1/8。求随机变量的数学期望和方差。 * 例 1.1.3 已知高斯随机变量的概率密 度，求数学期望和方差 * ∑ x f X ( x ) dx 3. 矩函数 随机变量Ｘ的n阶原点矩定义为 mn = E[X n ] n = 1,2,? ? ? ∞