精算模型第2章.pptVIP

注：所有的 分布都保持原来的类型。 损失次数NL的分布 理赔次数NP的参数 期望理赔次数数 泊松分布 二项式分布 ， 负二项式分布 2、免赔额发生变化时 设原来的免赔额为d ，现在免赔额调整为 d*，请问调整后新理赔次数发生了什么变化。 记Nd 表示免赔额为d的理赔次数， Nd*表示理赔额为 d*的理赔次数，设v’ 表示在免赔额提高后，以前的索赔事件能够继续获得赔偿的比例，则 令I=1 表示继续获得赔偿， 表示I=0不能继续获得赔偿 当d*d时，若N的分布为（a,b,0），则Nd*分布类型不会发生变化，参数有变化 当d*d时, 此时 Nd*的参数可能超出原频率分布的参数范围，因此我们不能考虑这种情形。? （2）二项分布 性质 （1）母函数与矩母函数 （2）均值与方差 请问：如何从观察数据简单区别 负二项分布、二项分布和泊松分布 例3：设有100个40岁的投保人投保生命险，q表示一个投保人明年死亡的概率，问明年死亡人数的分布是什么？ 3、(a, b, 0)分布族 上述3种分布都可以用(a, b, 0)分布来表示 ?定义：设随机变量N的分布列满足 则称分布族为(a, b, 0)分布族 注：泊松分布，二项分布，负二项分布是（a,b,0)分布族 泊松分布： 负二项分布 因此， 当r＝1时，负二项分布是几何分布， 二项分布 例4：设N是一随机变量，令 ，如果 问N的分布是什么？ 解：由 知，N服从二项式分布 练习：设X的分布属于(a,b,0) 分布族，已知 求 三、理赔次数的混合分布 背景： 从保单中随意抽取一份保单，求该保单的理赔次数分布。 同质性：指所有的保单相互独立，且都有相同的风险水平，即各保单的损失额的分布相同，损失次数的分布也相同。 非同质性：保单组合中的每个保单风险水平各不相同。表示其风险水平。 数学模型 设Q是一个随机变量，当Q＝q时， 令 为Q的累积分布，u(q)为q的密度函数，则N的分布列为 或者 N的分布称为混合分布。 例5：某司机总体被平均分成两个类型。每个司机发生车祸的次数都服从泊松分布。第一种类型的司机的平均发生车祸的次数服从（0.2，1.8）的均匀分布。第二种类型的司机的平均发生车祸的次数服从（0.5，2.0）的均匀分布。从这个总体中随机抽取一个司机，求他不发生车祸的概率。 解 混合分布性质 1.母函数 或者 其中PN(z|q)表示在Q＝q条件下，N的母函数。 2．均值和方差 常见的几种混合泊松分布 1、离散型混合 对于规模较小的保单组合，假设保单组合由n种不同的风险水平构成，泊松参数取值于 , ，设 ， 。当L＝lk时，保单的损失次数服从参数为lk的泊松分布。则从保单组合中任意抽取一份保单的分布为 例6：假设投保车险的驾驶员可以分为两类，他们出事的次数服从泊松分布，其中好的一类的泊松参数为0.11，坏的一类的泊松参数为0.70，好的驾驶员和坏的驾驶员的比例为0.94和0.06，则任意一个驾驶员出事的次数分布时多少？ 解 2、连续型的混合 对于规模较大的保单组合，可以假设其中的泊松参数服从连续分布。以u(l)表示的密度函数，通常称为结构函数。则从保单组合中随机抽取一份保单的损失次数分布为 性质： (1)母函数的表达式 （2）结构函数的唯一性，设P1和P2是两个混合泊松分布的母函数，分别表示为 若P1(z)=P2(z)，则u(q)=v(q)。 例7：设Q的母函数为 求N的分布。 解：利用母函数公式 定理3：设保单组合中每张保单的理赔次数N服从泊松分布，但参数l是一个随机变量，随每张保单变化而变化。若l服从伽玛分布， ， 则N服从负二项分布。 四、理赔次数的复合分布 问题：一次损失事故的发生可能会导致多份保单同时发生索赔，如何求索赔次数的分布。 ?例1：设从城市A到城市B的某航线每个月有70个航班，假设每个航班有 的可能性取消，假设每次飞行有 的概率出事。进一步假设每趟飞机有200个座位，每次飞行有 的就座率和6个机组人员，假设出事飞机上的每个人都死亡，并且都买了保险。 ?求每个月此航线的索赔次数的期望和方差。. ? 解：令S 表示下个月此航线的总索赔次数 N表示下个月出行的航班数 P表示飞机上的人员数，M 表示乘客数 D表示发生事故的死亡人数， 则 。 定义：设 M和N 分别为两个计数随机变量，