7经典计量经济学应用模型精编.ppt

第九章 计量经济学应用模型 §9.1 计量经济学应用模型类型设定 §9.2总体回归模型设定 实例分析 §9.1计量经济学应用模型类型设定 一. 问题提出： 在前面章节中介绍过一些常用模型，而还有许多模型本课程未接触到。那么，面对一个实际经济问题，在众多的模型类型中，应该选择哪种模型，自燃是首先要明确的问题。 二.单方程应用模型对解释变量数据 类型的依赖性 计量经济学应用研究的第一步，就是根据表征所要研究的经济、社会活动结果的数据类型确定应该建立的计量经济学模型，即根据作为被解释变量观测值的数据设定应用模型的类型。在这一步骤中，被解释变量观测值数据的类型决定了计量经济学模型的类型。 1.经典截面数据模型 对于截面数据，只有当数据是在截面总体中由随机抽样得到的样本观测值，并且变量具有连续的随机分布时，才能够将模型类型设定为经典的计量经济学模型。 2. 选择性样本模型 如果被解释变量的观察数据并不是在截面总体中由随机抽样得到，那么经典截面数据模型不再适用。 3. 离散选择模型 如果被解释变量的样本观测值并不再是连续的，而是离散的，并且以此表征选择结果，那么经典截面数据模型也不再适用 4.计数数据模型 对于那些离散的非负整数，在随机抽取的一组样本中，零元素和绝对值较小的数据出现得较为频繁，重复抽样的正态性假设不再适用，应该建立专门发展的计数数据模型。例如泊松回归模型、负二项回归模型等。 5. 持续时间数据模型 以某种活动持续时间为研究对象这类问题中，存在着两个问题：一是研究的对象并不是持续数据的真实反映；二是取得部分解释变量的样本观测值存在困难，因为它们在持续时间内是变化的。毫无疑问，持续时间数据问题也不能建立经典的计量经济学模型。 6. 时间序列分析模型 经典计量经济学模型只能建立在平稳时间序列基础上，否则数据的时间序列性破坏了随机抽样假设，取消了样本点之间的独立性，样本点将发生序列相关。 7. 平行数据模型 在截面数据和时间序列数据中存在的问题也同样存在于平行数据中，并且对平行数据还提出了专门问题，例如变截距和变系数问题、随机影响和固定影响问题等，已经发展形成了一整套的模型方法体系。必须依据新的模型方法体系设定总体理论模型，才能进行可靠的经验实证研究 §9.2总体回归模型设定 在计量经济学应用研究中设定了应用模型的类型后，接下来就是设定总体回归模型。 问题提出及重要性 任何学科研究都试图解答：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没经历过得未来、一般、整体。 经济学研究也是从过去、特殊去推算一般与将来的规律。不同于自然科学的是他的推论过程提出假说阶段中，根据是否引入价值判断，有规范研究和实证研究之分。计量经济学就是一种典型的实证研究方法论。 二.计量经济学模型总体设定“一般性”原则 1.总体回归模型设定的“研究目的导向”及其问题 任何应用研究都有特定目的性，若按特定目的进行计量经济学模型总设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和严重的问题。 2.总体回归模型设定的“一般性”原则 计量经济学模型总体设定，必须遵循“一般性”原则，即从“一般到简单”思路。 四 .计量经济学模型总体设定“统计检验必要性”原则 五. 计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 §9.3 生产函数模型(Production Function Models，P.F.) 一、几个重要概念 二、以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型的发展 三、以技术要素的描述为线索的生产函数模型的发展 四、几个重要生产函数模型的参数估计方法 五、生产函数模型在技术进步分析中的应用 六、建立生产函数模型中的数据质量问题 一、几个重要概念 ⒈ 生产函数 ⑴ 定义 描述生产过程中投入的生产要素的某种组合同它可能的最大产出量之间的依存关系的数学表达式。 ⑵ 生产函数模型的发展 从20年代末，美国数学家Charles Cobb和经济学家Paul Dauglas提出了生产函数这一名词，并用1899-1922年的数据资料，导出了著名的Cobb-Dauglas生产函数。 1967年 Arrow等 两要素CES生产函数 1967年 Sato 二级CES生产函数 1968年 Sato, Hoffman VES生产函数 1968年 Aigner, Chu 边界生产函数 1971年 Revanker VE