随机过程5(1.1-1.2)解答.pptVIP

1）初始分布 为马尔可夫链的初始分布 3.马尔可夫链 的分布 称 第i个分量为 的(行)向量 为马尔可夫链的 初始分布向量. 即 2）有限维分布 定理 马尔可夫链 的有限维分布由其 初始分布和一步转移概率所完全确定. 证明 又因为马尔可夫链的k步转移概率由一步转移概率所 完全确定. 所以马尔可夫链的有限维分布由其初始分布和 一步转移概率所完全确定. 3）绝对分布 为马尔可夫链 的绝对分布 称 第j个分量为 的(行)向量 为马尔可夫链 的绝对分布向量. 即 绝对分布、初始分布和n步转移概率有如下关系： 或矩阵形式 的有限维分布由其初始分布和一 步转移概率所完全确定 齐次马氏链有相应的结果 例 设 是具有三个状态0，1，2的齐次 马尔可夫链，其一步转移概率矩阵为 初始分布 试求： 解 例：如果将社会家庭中个体的收入分为低收入、中等收入和高收入三个等级，则早在20世纪50年代，社会学研究者发现个体收入的等级在很大程度上取决于其父代收入的等级。如果令Xn表示一个家庭第n代个体的收入等级，并用1,2,3分别表示低收入，中等收入和高收入，则一个家庭中相继的后代收入等级的变化可以用其次马尔科夫链来描述，状态空间为S={1,2,3}，并且有以下的转移的概率矩阵 如果当前收入等级为3，试分析经过三代后个体收入等级转变为2的可能性，进一步分析经过n代后个体收入等级的概率分布，并具体计算n=10时个体收入等级的概率分布。 例（市场预测）公司A,B,C是某地区三家主要灭虫剂厂商，根据历史资料得知，公司A,B,C产品销售额的市场占有率分别为50%,30%,20%.由于C公司实行了改善销售与服务方针的经营管理策略，使其产品销售额逐步稳定上升，而A公司却下降，通过市场调查发现三公司间的顾客流动情况如下表： 公司 周期0的顾客数 周期1的顾客数 A B C A 5000 3500 500 1000 B 3000 300 2400 300 C 2000 100 100 3100 周期2的顾客数 10000 3900 3000 3100 其中产品销售周期是季度，现在的问题是按照目前的趋势发展下去，A公司的销售额或客户转移的影响将严重到什么程度？更全面的，三个公司的产品销售额的占有率将如何变化？ 转移概率矩阵 初始分布： 第一周期的市场占有率向量为： 第k周期的市场占有率向量为： 练习 设 是状态空间为{a,b,c}的齐次马氏链. 其一步转移概率矩阵为 第五章 离散时间马尔可夫链 马尔可夫过程是前苏联数学家A.A.Markov首先提出 和研究的一类随机过程. 经过世界各国几代数学家的相继努力,至今已成为内容十分丰富,理论上相当完整,应用也十分广泛的一门数学分支. 它的应用领域涉及计算机、通讯、自动控制、随机服务、可靠性、生物、经济、管理、气象、物理、化学等. 马尔可夫 (1856年6月14日——1922年7月20日） 　马尔可夫对数学的最大贡献是在概率论领域作出的．十九世纪后二十年，他主要是沿着切比雪夫开创的方向，致力于独立随机变量和古典极值理论的研究，从而改进和完善了大数定律和中心极限定理． 二十世纪初，他的兴趣转移到相依随机变量序列的研究上来，从而创立了以他命名的著名概率模型——马尔可夫链． 王梓坤院士(1929年—)江西吉安人,1952年大学毕业后，被分派到天津南开大学数学系任教. 是一位对我国科学和教育事业作出卓越贡献的数学家和教育家，也是我国概率论研究的先驱和学术带头人之一。 1954年，他又以优异的成绩考取了赴苏研究生。踏进世界著名学府－莫斯科大学，在这个学府世界概率论的奠基人柯尔莫哥洛夫院士正领导看一个强有力的概率研究集团。柯尔莫高洛夫慧眼识英才，非常信赖这位由中国选派的年轻人的能力，把他选作自己的研究生，去攻概率论的中心问题随机过程理论。 　　当时中国近代数学才刚刚起步，大学也没有概率课程。此时苏联的概率论水平已届于世界最前列。王梓坤也根本不知道什么是概率，可他的研究方向又恰恰被定为概率论， 著有《概率论基础及其应用》、《随机过程论》、 《生灭过程与马尔科夫链》等9部数学著作． 马尔可夫过程的定义 马尔可夫链的转移概率与概率分布 齐次马尔可夫链状态的分类 转移概率的稳定性能 本章主要内容 引例(有限制随机游动问题) 设质点只能在{0，1，2，···，a}中的各点上作随机 游动，移动规则如下： i i+1 i-1 0 1 a-1 a 设Xn表示质点在n时刻所处的位置 §1　马尔可夫过程的定义 基本概念 1．马尔可夫性 通俗地说，就是在知道过程现在的条件下，其