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西南财经大学天府学院 《概率统计》 * -分布（ Chi-squared distribution ） 定义：设Xi（i 1,2,…,n）独立同分布.，且Xi～N 0，1 ,则随机变量 所服从的分布为参数为n的 -分布，记为： ～ n 分布密度函数为： 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * t-分布（t -distribution） 定义：设X～N 0，1 , 且X、Y相互独立，则随机变量 所服从的分布为参数为n的t-分布，记为：T～t n 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * F-分布（F-distribution） 定义：设 ， 且U、V相互独立,则随机变量 所服从的分布为F-分布，记为：F～F n1，n2 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 正态总体样本均值与方差的分布 定理1：设 （i 1,2,...,n）来自正态总体 ，则： 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 定理2：设 取自 ； 取自 则： 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 第10讲 参数的点估计 参数估计（ Parameter estimate ）的一般概念 问题的提法 设有一个统计总体X，其p.d.f.为 现从中抽出样本 要依据这些样本对参数 或它们的某个函数 作出估计 分类 点估计 区间估计 估计 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 点估计方法 1）矩估计法 2）最大似然估计法 样本矩 总体矩 估计 用似然程度最大的点 估计 一般步骤 对某一参数 ： 建立统计量： 求估计值： 建立统计量的方法 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 矩估计法 矩估计法例 一般步骤： 1）计算总体矩（优先计算较简单的总体矩）； 2）由总体矩中解出待估参数（即将待估参数用总体矩表示出来）； 3）用样本矩替换（2）中的总体矩. 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 问题： 1.该方法的基本原理是什么？ 2.似然函数的本质是什么？ 3.该方法的基本步骤和注意事项？ 4.似然函数不能求导时怎么办？ 最大似然估计法（Method of maximum likelihood） 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 一般步骤 1.建立似然函数： 2.取对数： 3.得似然方程组： 4.求解： 求L的极值 简化计算 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 估计量的评价标准 例 1）无偏估计量（ Unbiased estimator ） 2）有效性（ Relative efficiency ） 3）一致估计量（ Consistent estimator ） 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 第11讲 参数的区间估计 概述 把未知参数值估计在某两个界限之间 可靠度 精度 MAX MIN Confidence limits Confidence level Significance level 已知 未知 置信区间 正态总体参数的区间估计 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 第12讲 假设检验的基本概念 引例 假设：一个其正确性有待通过样本去判断的陈述 参数假设 非参数假设 建立统计假设H0及备择假设H1； 构造一个合适的统计量U； 规定一个显著性水平 ，求出H0成立条件下 的临界值C： 从子样观察值计算出统计量的观察值U0； 如果 ，则拒绝H0，否则接受H0。 显著性检验步骤 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 第13讲 正态总体的假设检验 单一正态总体参数的假设检验 U-test T-test -test 已知 检验 未知 检验 期望未知 检验 两个正态总体参数的假设检验 U-test T-test F-test 应用举例 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 附表 正态总体参数的显著性检验 检验参数 假设H0 统计量 分布 方差 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 第14讲 一元线性回归分析 概述 回归分析 寻求变量间近似的函数关系 回归模型 回归函数f 随机误差e 要求： 实际中假定 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 一元正态线性回归模型 模型 能否用此模型来描述y与x之间的关系？ 回归函数： 经验回归方程 或经验公式： 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 最小二乘估计 最小二乘法 使得偏差 的平方和最小 例 正规方程组 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 可化为线性回归的模型 模型1 模型2 模型3 思考？ 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 第21讲 一元线性回归效果的显著性检验 偏差平方和分解 F检验 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 样本相关系数 定义 t检验 西南财经大学天府学院 《概率统计》 * 【例1.3】掷硬币 实验者 掷硬币次数 出现正面次数 频率 蒲丰 40