随机过程课件（上海财经大学）第一章 随机游走与第一步分析法.ppt

随机过程;参考文献;教案网址;基础知识;前言;内容;第一章随机游走与第一步分析法;随机游走的检验;2、独立性检验：autocorr12/19/1990—12/13/1996;;12/13/1996—06/13/2001;;06/13/2001—01/04/2006;;3、游程检验;（SHCI的0/1转换表，90-01）;;;游程检验;当n1或n2大于20时，以下统计量近似服从标准正态分布。;clear %importing data r=rand(1,100); alpha=0.05; plot(r) %runs r=r-median(r); for i=1:length(r) if r(i)=0 r(i)=1; else r(i)=0; end end n1=sum(r); n2=length(r)-n1; runs=1; for i=2:length(r) if r(i)~=r(i-1) runs=runs+1; end end;%testing z=abs(runs-2*n1*n2/(n1+n2)+1)/sqrt(2*n1*n2*(2*n1*n2-n1-n2)/((n1+n2)^2*(n1+n2-1))); c=norminv(1-alpha/2); if zc h=1, el