《计量经济学课件》多元回归分析：估计.pptVIP

* * * * * * * * * * * 计量经济学导论 刘愿 遗漏变量偏误 * 计量经济学导论 刘愿 遗漏变量偏误（续） * 计量经济学导论 刘愿 遗漏变量偏误（续） * 计量经济学导论 刘愿 遗漏变量偏误（续） * 计量经济学导论 刘愿 遗漏变量偏误总结 偏误等于零的两种情况: b2 = 0, 即 x2 不应该包括在这个模型中。 在样本中x1 和 x2 是不相关的。 * 计量经济学导论 刘愿 偏误方向总结 Corr(x1, x2) 0 Corr(x1, x2) 0 b2 0 偏误为正 偏误为负 b2 0 偏误为负 偏误为正 * 计量经济学导论 刘愿 遗漏变量偏误：更一般的情形 从技术上看，对更一般的情形来说，只有当所包括的自变量都不相关时，我们才能判定偏误的符号。 因此，在研究偏误方向时，我们假设x不相关，并以此作为一个有用的指导，尽管这一假设在严格意义上来说并成立。 * 计量经济学导论 刘愿 一个一般的结论： 在一个三变量多元回归中，假设遗漏了x3，且x1与x3相关，但x2与x3无关。 如果x1与x2无关，则对b2的估计是无偏的； 如果x1与x2相关，则对b2的估计是有偏的。 * 计量经济学导论 刘愿 * 计量经济学导论 刘愿 OLS估计量的方差 我们已知，参数估计值的样本分布以真实参数为中心。 进一步的，我们希望了解这一分布的分