《计量经济学课件》多元回归分析：异方差性.pptVIP

Economics 20 - Prof. Anderson 异方差之定义 同方差性假定意味着Var(u|X)=常数。 然而，若u的方差因X而异，则出现异方差。 例子：估计教育的回报，能力因素不可观测进入u之中，然而能力因教育水平而已。 异方差的后果 即使不满足同方差性，OLS估计仍然是无偏和一致的。 如出现异方差，参数估计值的标准误是有偏的。 标准误有偏，通常的t统计量和F统计量或者LM统计量在统计推断时失效。 出现异方差时的方差 出现异方差时的方差 稳健标准误 如果我们获得方差的一致估计值，则可用之作为标准误进行统计推断。 通常，我们称之为稳健标准误。 有时候，估计的方差乘以n/(n – k – 1)进行自由度修正。当 n → ∞，自由度修正无关紧要。 稳健标准误（续） 稳健标准误只有渐进的正确性：在小样本情况下，以稳健性标准误计算的t统计量并不服从t分布，据此作统计推断并不正确。 换言之，稳健标准误和稳健t统计量只有在样本量很大时才是确当的。 例子8.1 异方差-稳健标准误的工资对数方程 一般的LM统计量 稳健LM统计量 对受约束模型进行OLS回归并保存残差项?. 依次将排除的自变量对所有其他未排除的自变量进行回归（q个回归方程），保存每次回归的残差项?1, ?2, …, ?q. 将1对?1 ?, ?2 ?, …, ?q ?进行零截距回归。 LM统计量是n – S