《计量经济学课件》多元回归分析：推断.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 计量经济学导论 刘愿 检验排除性约束 虚拟假设H0: bk-q+1 = 0, ... , bk = 0; 对立假设是H1: H0 不正确（即至少有一个参数不为零）. 可否单独检验每一个t统计量? 由于我们希望了解q个参数的联合显著性，单独检验t无法做到这一点。 * 计量经济学导论 刘愿 排除性约束检验（续） 分别估计受约束模型和不受约束模型。 直观的，我们希望了解两个模型残差平方和的变化是否足够大以确定是否应该包括被排除掉的变量xk-q+1,, …, xk.。 * 计量经济学导论 刘愿 F 统计量 F 统计量总是为正，既然受限制模型的残差平方SSR和不可能小于不受限制的残差平方和。 事实上，F统计量衡量的是残差平方和SSR从不受限制模型到受限制模型的相对增加。 q 限制条件个数， dfr – dfur n – k – 1 = dfur * 计量经济学导论 刘愿 F 统计量（续） 为了决定残差平方和的这一增加是否足够大以拒绝这一限制性条件，我们需要了解F统计量的样本分布。 F ~ Fq,n-k-1, 其中q 指F统计量分子的自由度，n – k – 1指分母的自由度。 * 计量经济学导论 刘愿 F分布 * 计量经济学导论 刘愿 0 c a (1 - a) f(F) F F分布（续） 拒绝 无