第四章现金资产业务综述.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第四章 现金资产业务 * 现金资产业务 第一节：现金资产的构成和作用 第二节：资金头寸的计算与预测 第三节：现金资产的管理 * 第一节 现金资产的构成和作用 一、现金资产的构成 二、现金资产的作用 * 一、现金资产的构成 库存现金 在中央银行存款 存放同业存款 在途资金 现金资产的特征：高流动性，低盈利性 * 高流动性资产的特征 1、必须有即时变现的市场 2、必须有合理稳定的价格，无论变现的时间要求多么紧迫，变现的规模有多大，市场都足以立即吸收这些资产，且价格波动不大 3、该资产必须是可逆的，因而卖方能在几乎没有损失风险的情况下，恢复其初始投资（本金） * 二、现金资产的作用 保持清偿力 保持流动性 * 银行流动性的需求和供给 项 目 影 响 因 素 银行流动性供给 存款流入 非存款服务收入 客户偿还的贷款 银行资产销售 从货币市场借款 其他 银行流动性需求 存款提取 已承诺的贷款要求 银行借款的偿还 其他经营费用 向银行股东支付的红利 其他 银行净流动性头寸 银行流动性供给 银行流动性需求 * 银行流动性的需求和供给计算公式 * 保持清偿力和流动性的意义 1、银行的资产和负债的期限结构和数量结构经常不匹配，于是，确保充足的流动性便成为银行管理永恒的问题，对银行实现盈利目标有重大意义 2、银行流动性需求往往具有很强的即时性，要求银行必须及时偿付现金，以满足银行安全性目标的需要 3、保持良好的清偿力和流动性是银行妥善处理盈利性与安全性这对矛盾的关键 * 第二节 资金头寸的计算与预测 一、资金头寸及其构成 二、资金头寸的预测 * 一、资金头寸及其构成 基础头寸及其构成 是商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。 可用头寸及其构成 是商业银行可以动用的全部可用资金，它包括基础头寸和银行存放同业的存款 * 二、资金头寸的预测 是对银行流动性需要量的预测 取决于银行存贷款资金运动的变化 预测资金头寸主要是为了预测存贷款的变化趋势 * 月份 存款总额 存款变化 所需准备金变化 贷款总额 贷款变化 头寸剩余（+）不足（-） 12 593 351 1 587 -6.0 -0.6 356 +5.0 -10.4 2 589 +2.0 +0.2 359 +3.0 -1.2 3 586 -3.0 -0.3 356 -3.0 +0.3 4 591 +5.0 +0.5 365 +9.0 -4.5 5 606 +15.0 +1.5 357 -8.0 +21.5 6 620 +14.0 +1.4 345 -12.0 +24.6 7 615 -5.0 -0.5 330 -15.0 +10.5 8 616 +1.0 +0.1 341 +11.0 -10.1 9 655 +39.0 +3.9 341 +0 +35.1 10 635 -20.0 -2.0 361 +20.0 -38.0 11 638 +3.0 +0.3 375 +14.0 -11.3 12 643 +5.0 +0.5 386 +11.0 -6.5 某银行资金头寸需要量预测 单位百万元 * 第三节 现金资产的管理 一、现金资产的管理原则 二、库存现金的日常管理 三、存款准备金的管理 四、 同业存款的管理 * 一、现金资产管理原则 总量适度原则 适时调节原则 安全保障原则 * 二、库存现金的日常管理 影响银行库存现金的因素 现金收支规律 营业网点的多少 后勤保障的条件 与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定 商业银行内部管理 * 银行库存现金规模的确定 库存现金需要量的匡算 最适送钞量的测算 现金调拨临界点的确定 银行保持现金适度量的措施 严格库房安全管理措施 * 库存现金规模的定量分析 1、现金需要量匡算 （1）库存现金周转时间 （2）库存现金支出水平 即期现金支出水平 = 前期平均现金支出水平×保险系数×历史同期平均发展速度 其中：前期平均现金支出水平 = 前30天现金支出累计发生额÷30 保险系数 = 标准差×置信概率度 标准差 = （置信概率度可根据对数字的准确程度要求来确定,如要求是95%,则置信概率为0.95, 以0.95作为F(t)去查正态概率表,得 t = 1.96,此t即为置信概率度） * 2、最适送钞量的测算 设:T为总成本,A为一定时期内的现金收入(或支出)量,Q为每次运钞量,P为每次运钞费用,C为现金占有费用,A/Q为运钞