商业银行08技术总结.pptVIP

三、商业银行经营中的操作风险 1、操作风险的含义 由于人为错误、技术缺陷或不利的外部条件所造成损失的风险。 可分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。 典型案例 2、我国所列重大操作风险事件 要求商业银行及时向银监会或其派出机构报告： ①抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件； ②造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省（自治区、直辖市）范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省（自治区、直辖市）范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件； ③盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件； ④高管人员严重违规； ⑤发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害； ⑥其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件等。 四、商业银行经营中的其他风险 1、流动性风险 可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。 融资流动性风险：是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 市场流动性风险：是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 2、国家风险：经济主体在与非本国居民进行贸易、金融往来时，由于别国经济、政治、社会等方面的变化而遭受损失的风险。 可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。如别国政局动荡、政策调整、经济形势变化等使银行经营陷入困境。 3、声誉风险：是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 声誉是银行长期积累起来的无形资产。几乎所有风险都可能影响银行的声誉。 良好的声誉是一家银行多年发展积累的重要资源，是银行的生存之本，是维护良好的投资者关系、客户关系以及信贷关系等诸多重要关系的保证。 声誉风险产生的原因非常复杂，有可能是商业银行内、外部风险因素综合作用的结果，也可能是非常简单的风险因素就触发了严重的声誉风险。例如： 银行内部的操作风险引起，或银行外部竞争方采用不正当手段引起。 4、法律风险(合规风险)：银行在日常经营活动或各类交易中应当遵守相关的商业准则和法律原则。因无法满足或违反法律要求，发生争议、诉讼或其它法律纠纷，从而给银行造成经济损失的风险。 5、战略风险：指商业银行经营决策失误、决策执行不利或对商业银行变化束手无策，对资本形成或银行的收益产生现实和长远的影响。 二、商业银行风险管理流程 包括风险识别、风险计算、风险监测、风险控制。 1、风险识别 适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求。 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节： 感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质； 分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。 制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。 此外，常用的风险识别方法还有： ①专家调查列举法 ②资产财务状况分析法 ③情景分析法 ④分解分析法 ⑤故障树分析方法等。 2、风险计量 风险计量/量化是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。 准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的，而开发一系列准确的、能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型，任务相当艰巨。 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。 3.风险监测 ①监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势。 ②报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。 例如：《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 4、风险控制 风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。 风险管理/控制措施应当实现以下目标： ①风险管理战略和策略符合经营目标的要求； ②所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性； ③通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。 风险分散 风险对冲 风险转移 风险规避 风险补偿