单位根.pptx

单位根检验 李晓蕾结构为什么进行单位根检验DF检验ADF检验Panel单位根检验References 为什么进行单位根检验 时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原：不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列考虑差分平稳ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d）不平稳 单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止 ARIMA协整检验 原：不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM（误差修正模型）为什么进行单位根检验单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。但是进行单位根检验的序列需服从I(d)过程。当然从变量的自相关图和偏相关图也可以判断序列是否平稳，但准确度不高。而单位根检验平稳性是比较准确的，主要方法是DF以及ADF检验。自相关与偏相关图 DF检验—构造DF分布根据Monte Carlo实验，简单修正其过程就可以得到DF分布。 DF检验—构造DF分布DF检验—构造DF分布DF检验—步骤DF检验用于一阶单整的AR(1)，三个不同形式的一阶差分方程为： DF检验—步骤在所有回归方程中，我们感兴趣的参数是γ，如果γ=0，则序列yt含有单位根。Dickey和Fuller（1981）增加了三个F统计量（φ1φ2φ3）用于检验系统的联合假设。DF检验—步骤表1 DF 检验的摘要ADF检验—推导DF检验针对于AR(1)过程，而ADF检验是扩展的DF检验，针对于AR(p)，p1.ADF检验—推导ADF检验—问题（一）因为DF检验假设误差是独立的，并且方差恒定。由于我们不知道真实数据生成过程，导致ADF检验出现了6个重要问题。问题一解决方法ADF检验—问题（一）ADF检验—问题（二）问题二解决办法—滞后长度选择ADF检验—问题（二）ADF检验—问题（三）问题三解决方法—多重根ADF检验—问题（三）ADF检验—问题（三）通常观点认为经济序列不需要2次以上的差分，但在特殊情况下假定序列有不超过r个单位根，步骤：逐步估计上述回归方程ADF检验—问题（四）问题四解决方法—季节性单位根ADF检验—问题（四）为了理解HEGY检验，假设通过情形1ADF检验—问题（四）情形2情形3ADF检验—问题（四）HEGY检验步骤：ADF检验—问题（四）ADF检验—问题（五）问题五数据有可能存在结构性突变，这些突变可能对数据表现出的趋势有影响。解决方法—结构性变化ADF检验—问题（五）DL表示水平虚拟变量，DP表示脉冲虚拟变量。ADF检验—问题（五）ADF检验—问题（五）ADF检验—问题（五）当然也可以直接估计方程ADF检验—问题（五）ADF检验—问题（五）ADF检验—问题（六）问题六我们并不清楚式（4.29）是否需要包含一个截距项或一个时间趋势，或者二者都需要。ADF检验—问题（六）Panel单位根检验Panel单位根检验Panel单位根检验 References沃尔特?恩德斯著.杜江,谢志超译.应用计量经济学：时间序列分析[M].高等教育出版社.2006-6,p148-217.汉密尔顿.时间序列分析[M].1999,p576-645.李子奈,叶阿忠.高等计量经济学[M].清华大学出版社.2000-9,p51-59童光荣.计量经济学[M].武汉大学出版社.2006-3,p288-296Thank you！