01实验报告模板(序列相关.docVIP

石 家 庄 铁 道 大 学 实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 任课教师： 贾文学 实验日期： 2015-05-11 班 级： 经1307 姓 名： 夏梦玲 学 号： 实验项目名称：序列相关性的检验及补救 一、实验目的及要求 1. 用图示法初步判断是否存在序列相关性，然后用D.W.检验法和拉格朗日乘数检验法进行检验。 2．对产生的序列相关数据进行合理的修正，了解序列相关性的相关知识和概念并且熟悉掌握软件的使用。 二、实验环境 1．系统软件：Windows XP 2．工具：Eviews3.1或Eviews5 三、实验内容与步骤 1、调整原始数据。根据题意，在原始的Excel表格中删除多余的数据，并依照Q = A L^Αk^β对数据取对数。 2、新建工作表及变量。打开Eviews ,新建一个Workfile，选择Monthly的数据类型，End date中输入的年月，需要将无效的数据个数除去（图1.1所示）。在“Workfile”页面：，新建3个变量y、l和k。分别同时选中k、y和l，点击鼠标右键，点击Open—as Group。 图1.1 3、输入数据。在“Group”页面：点击Edit ,输入数据。 4、生成残差ei在“Workfile”页面同时选中y k和l，点击鼠标右键，Open—as Equation— OK。（如图1.所示）。 图1.2 在新的页面里，点击procs—Make Resiual Series（如图1.所示）。 图1.3 在出现的对话框中，给残差命名为“ei”(如图1.所示)，点击OK。 图1.4 回到“Workfile”页面，点击Genr,在“enter Equation”中输入ei2=ei^2,点击OK。（如图1.5所示） 图1.5 序列相关性检验 1、图示法 作出ei和ei1的散点图。同时选中ei和ei1，右键点击Open—as Group—Yes。 View－Graph—Scatter—Simple Scatter, 得到x和 ei2的散点图。 图2.1 从ei和ei1的关系图中可以看出，随机误差项存在正序列相关性。 2，D.W检验 图2.2 根据D.W.检验结果可知，在0.05的显著性水平下，n=94，k（解释变量个数）＝2，得下限临界值dL=1.64，上限临界值dU=1.69，因为D.W.统计量为1.115257dL=1.64。根据判定区域知，此时随机误差项存在一阶自相关。 拉格朗日乘数（LM）检验法 点击View—Residual Tests—Serial Corrlation LM Test（如图2.3示）。 默认空格里的2阶，点击OK。（如图2.4所示） 图2.4 结果如下图2.5所示 图 通过LM检验，原模型存在一阶自相关，现在需要通过Ramsey Reset Test检验法来检验一阶自相关是不是由于在模型中丢掉了重要的解释变量或模型函数形式有偏误。 点击View—Stability Tests—Ramsey Reset Test（如图所示）OK。（如图2.6所示） 图图2.7所示 图 Ramsey Reset Test检验结果的p值=0.000008，小于显著性水平0.05，因此拒绝原假设,表明确实是由于在模型中丢掉了重要的解释变量或模型函数形式有偏误，使得原模型存在一阶自相关。 序列相关的补救 通过引入时间变量。Open—as Equation，。再次进行LM检验，结果如下图3.1所示 图3.1 LM检验结果的p值=0.000007，小于显著性水